[퀀트전략] 중소형주 약세..힘이 된 종목은?

미국 양적완화 축소 불안감에 중소형주들의 하락폭이 커졌다. 개인투자자에겐 쉽지 않았던 한 주였다.

지난 주(11/18~11/22) 코스피 지수는 한 주간 0.03% 상승했다. 반면 개인투자자가 주로 거래하는 코스닥 지수는 1.7% 내렸다. 단, 금요일(22일) 코스피와 함께 0.6% 반등한 점은 하락에 지친 개인투자자들에게 다소 위안이 됐다.

중소형주 비중이 상대적으로 큰 퀀트전략도 부진한 편이었다. 그럼에도 3분기 실적이 좋은 종목들은 중소형주 약세장 속에서도 상승했다. 퀀트 공식펀드에 포함된 종목 가운데 이러한 종목을 찾아봤다.



모두 7개 종목이 한 주간 5% 이상 주가가 상승했다. 이증미 전략에 포함됐던 삼목에스폼이 21.3% 상승해 가장 높은 상승률을 보였다. 삼목에스폼은 14일 1차 실적 부진 종목 교체를 통해 다른 전략에 신규 편입되기도 했다. 이 밖에 DRB동일, 엔씨소프트도 해당 전략의 수익률 방어에 힘이 됐다.

전략별로는 이익증가미반영 전략의 선전이 눈에 뛴다. 위 목록 7개 종목 가운데 3개가 이익증가미반영 전략에 속했다. 주식MRI 전략도 2개가 이름을 올렸고, 합성 전략과 마법공식 전략도 각각 1개씩 포함됐다. 반면 턴어라운드 전략은 이름을 올리지 못했다.

한편 다음 주 퀀트클럽은 29일(금) 실적발표 마감일 당일에 실적 부진 종목에 대한 2차 교체를 진행할 예정이다.
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