[퀀트! 핫스톡]한익스프레스..4월에만 72%↑

퀀트클럽 15.04/24 17:57 조회 3214 누적점수:: 0

편집자주 | '퀀트! 핫스톡'은 최근 퀀트투자클럽 포트폴리오에 편입된 종목 중 상승 폭이 큰 종목 중 하나를 골라 소개합니다. 퀀트전략 편입현황과 주가 추이 및 기업의 개요를 중점적으로 소개합니다.

한익스프레스는 아이투자(www.itooza.com)가 운영하는 퀀트 5개 전략 가운데 마법공식, 주식MRI 전략에 편입됐던 종목이다. 4월에만 72%(24일 종가 기준), 특히 4.14~23일까지 10일간은 74% 급등해 [퀀트! 핫스톡]으로 선정됐다.

한익스프레스는 최근 3개월 간 주가가 대부분 4만5000원~5만5000원 사이에 형성됐다. 그러던 중 3월 말부터 퀀트의 마법공식, MRI전략에 편입되기 시작했다. 이후 주가가 급등하며 한 달 사이에 높은 수익을 포트에 안겼다. 한익스프레스의 24일 종가는 8만1500원이다.

한익스프레스가 급등하며 퀀트전략에서는 연일 수익을 실현 중이다. 마법공식에선 매매일에 따라 55%~92%까지 수익을 확정했다. 한익스프레스가 연일 상승하면서, 시간이 지날 수록 수익률도 높아졌다.

MRI전략은 마법공식보다 5일 늦은 22일부터 수익실현에 나섰다. 퀀트전략은 각 전략마다 종목을 보는 기준이 달라 주가가 같더라도 편입/제외 판단이 갈리는 경우가 있다.

[표]마법공식, MRI전략 한익스프레스 수익실현

(자료: 아이투자 퀀트클럽)

퀀트전략은 한 달 마다 종목을 점검해 순위권에 있는지 여부와 비중을 조절한다. 이를 통해 자연스럽게 비싸진 종목은 팔고, 주가가 내려간 종목을 추가매수하거나 순위권에 새롭게 등장하는 종목으로 교체하게 된다.

매월 투자매력도가 높은 종목으로 포트를 재조정하고, 이익은 실현하고 하락하면 추가매수하는 기계적인 전략을 통해 현재의 높은 수익률을 만들어냈다.

▷ 한화그룹 계열 물류사..최근 급등 배경은 렌터카 진출?

한익스프레스는 한화그룹 계열 종합물류회사다. 대주주 김영혜씨는 한화그룹 김승연 회장의 친누나다. 수출입 화물 운송(국제물류), 산업용 소재(육상운송), 소비재(유통운송) 등 다양한 화물을 각지로 옮겨준다. 바이더웨이, 세븐일레븐 등 편의점과 죠스푸드(죠스떡볶이), 삼다수 물류를 담당하는 회사도 한익스프레스다.

지난 1일 언론보도에 따르면 한화그룹은 한익스프레스를 통해 렌터카 사업에 사실상 진출한다. 개인 고객 확산, 장기 렌터카 수요 성장이 배경으로 꼽힌다. 현재 렌터가 사업에 진출한 대기업은 KT렌탈을 인수한 롯데, SK, 현대차(현대캐피탈) 그룹 등이다. 또한 신한카드, 효성 등에서도 관심을 가진 것으로 알려져 있다.

현재 주가수익배수(PER)는 5.5배다. 다만 이익에는 작년 1분기 환급받은 법인세가 반영돼 있다. 지난 2011년 자회사 매각 관련 법인세 추징액 145억원에 대한 회사 측의 이의신청이 받아들여진 결과다. 법인세 환급을 제외한 PER은 20배 수준이다.

한편 최근 기관투자자들은 한익스프레스 주식 비중을 늘렸다. 24일 증권업계에 따르면 기관들은 최근 4일(거래일 기준) 연속 한익스프레스를 순매수했다.

▷ 퀀트클럽은...

아이투자가 제공하는 퀀트클럽은 특정 종목을 분석하지 않고, 투자지표 기준을 만족하는 상위 20개 종목으로 포트를 구성해 5%씩 동일비중으로 투자한다. 한 달에 한 번씩 매매해 순위에 따라 종목을 교체하고 비중을 맞춘다. 분산투자와 시장에 흔들리지 않는 투자 원칙으로 시장을 이기는 수익을 내는 것이 목표다.

전략별 개괄적인 종목선정 기준은 다음과 같다. 각 기준에 추가로 아이투자 자체의 내부 스크리닝 기준이 적용돼 서비스 운영 이후 시장을 초과하는 성과를 달성 중이다. 각 전략별 누적수익률 및 월별 성과는 아래 게시글에서 볼 수 있다.