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저PER+저PBR 투자전략 수익률

합성전략, 5월 교체매매 완료

퀀트클럽 21.05/20 18:01 조회 470

[표] 합성 전략 5월 공식펀드 교체매매 확정
(단위: 원)
종목명	종목코드	보유개월	매수가	매도가	수익률	주식수			의견
						보유	매매	최종
GST	083450	2	17,100		55.8%	289	0	289	수량유지
KB금융	105560	3	45,250		28.2%	199	0	199	수량유지
NPC	004250	5	3,605		20.1%	2509	0	2509	수량유지
광주신세계	037710	5	163,000		18.7%	43	0	43	수량유지
더블유게임즈	192080	2	53,800		21.7%	131	0	131	수량유지
디와이파워	210540	8	12,800		47.7%	706	0	706	수량유지
아세아	002030	3	91,200		53.5%	83	0	83	수량유지
에스텍파마	041910	4	11,350		7.5%	987	0	987	수량유지
오공	045060	7	4,920		6.3%	1838	0	1838	수량유지
오리온홀딩스	001800	2	13,400		28.4%	506	0	506	수량유지
한국경제TV	039340	5	5,440		45.8%	911	0	911	수량유지
한섬	020000	3	24,900		91.2%	239	0	239	수량유지
한일네트웍스	046110	1	6,060		-3.0%	1849	0	1849	수량유지
DL건설	001880		36,450			0	+291	291	신규매수
GS홈쇼핑	028150		148,000			0	+71	71	신규매수
가온전선	000500		27,100			0	+392	392	신규매수
롯데푸드	002270		421,500			0	+25	25	신규매수
신대양제지	016590		89,500			0	+118	118	신규매수
엠에스씨	009780		5,560			0	+1913	1913	신규매수
한국알콜	017890		14,500			0	+733	733	신규매수
대한제강	084010	7	6,690	22,300	243.8%	1177	-1177	0	전량매도
동양이엔피	079960	3	15,700	17,800	14.6%	486	-486	0	전량매도
디에이치피코리아	131030	12	8,150	8,320	3.8%	608	-608	0	전량매도
빙그레	005180	7	58,000	61,400	4.8%	121	-121	0	전량매도
삼양통상	002170	7	61,500	80,000	27.3%	124	-124	0	전량매도
시공테크	020710	3	5,410	9,030	66.9%	1255	-1255	0	전량매도
일진파워	094820	1	5,470	6,450	22.5%	906	-906	0	전량매도
* 수익률: 최초 매수 이후 현재까지 보유분의 수익률
* 신규매수가, 전량매도가: 20일 종가
* 시공테크 4월 14일 전량 매도 (수익률 +66.9%)
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)

[표] 합성 전략 공식펀드
(단위: 원, 만원)
번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	한섬	24,900	47,600	91.2%	239	1,138	3
2	GST	17,100	26,650	55.8%	289	770	2
3	아세아	91,200	140,000	53.5%	83	1,162	3
4	디와이파워	12,800	18,900	47.7%	706	1,334	8
5	한국경제TV	5,440	7,930	45.8%	911	722	5
6	오리온홀딩스	13,400	17,200	28.4%	506	870	2
7	KB금융	45,250	58,000	28.2%	199	1,154	3
8	더블유게임즈	53,800	65,500	21.7%	131	858	2
9	NPC	3,605	4,330	20.1%	2,509	1,086	5
10	광주신세계	163,000	193,500	18.7%	43	832	5
11	에스텍파마	11,350	12,200	7.5%	987	1,204	4
12	오공	4,920	5,230	6.3%	1,838	961	7
13	엠에스씨	5,560	5,630	1.3%	1,913	1,077	0
14	롯데푸드	421,500	421,500	0.0%	25	1,054	0
15	GS홈쇼핑	148,000	147,700	-0.2%	71	1,049	0
16	한국알콜	14,500	14,450	-0.3%	733	1,059	0
17	신대양제지	89,500	89,000	-0.6%	118	1,050	0
18	DL건설	36,450	36,200	-0.7%	291	1,053	0
19	가온전선	27,100	26,850	-0.9%	392	1,053	0
20	한일네트웍스	6,060	5,880	-3.0%	1,849	1,087	1
평가금액		205,749,950			보유현금	384,574
합성 전략				312.3%	기준가	4,122.7
코스피		1782.58	3162.28	77.4%	기준가	1,774.0
코스닥		458.01	971.13	112.0%	기준가	2,120.3
* 기준가: 2012.06.03 = 1000, 투자원금 5000만원
(자료: 아이투자 퀀트클럽)

[표] 합성 전략 공식펀드 정보
(단위: 억원)
번호	종목명	시장	업종명	시총	투자비중
1	한섬	KS	의류	11,724	5.5%
2	GST	KQ	반도체	2,483	3.7%
3	아세아	KS	포장재,종이와목재	3,067	5.6%
4	디와이파워	KS	기계	2,087	6.5%
5	한국경제TV	KQ	미디어	1,824	3.5%
6	오리온홀딩스	KS	식품,음료	10,775	4.2%
7	KB금융	KS	은행	241,169	5.6%
8	더블유게임즈	KS	게임소프트웨어	12,035	4.2%
9	NPC	KS	화학	1,590	5.3%
10	광주신세계	KS	백화점	3,096	4.0%
11	에스텍파마	KQ	제약	1,452	5.8%
12	오공	KQ	화학	886	4.7%
13	엠에스씨	KQ	식품,음료	991	5.2%
14	롯데푸드	KS	식품,음료	4,771	5.1%
15	GS홈쇼핑	KQ	기타유통	9,693	5.1%
16	한국알콜	KQ	화학	3,122	5.1%
17	신대양제지	KS	포장재,종이와목재	3,587	5.1%
18	DL건설	KS	건설,건축제품,건축자재	7,983	5.1%
19	가온전선	KS	전기장비	1,117	5.1%
20	한일네트웍스	KQ	소프트웨어	703	5.3%
* 자료: 아이투자 퀀트클럽
* 업종명은 에프앤가이드 분류에 따름