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저PER+저PBR 투자전략

대한유화, 최근 한 달간 +5%...합성 전략 - 1/12(월)

퀀트클럽 15.01/09 17:30 조회 1,296

<오늘의 합성전략 매매>

지난 매매일(4주전): 12월 15일(월)
매매일: 1월 12일(월)
다음 매매일(4주후): 2월 9일(월)

▷ 매매 교체종목 - 7종목


▷ 재무정보: 2014년 3분기(일괄 반영시기: 2014. 12/15~ )

※ 코스닥 상장사: 노란색으로 표시
 
▷매매도우미 파일 다운로드 바로가기
엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.
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<오늘의 합성전략 포트폴리오>
- 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다.

재무정보: 2014년 3분기
주가: 2015년 1월 9일 종가 기준

[전일비 종목변경]
- OUT: 변경없음
- IN: 변경없음



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 위 투자전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.



포트 구성 방법은 다음 중 본인의 투자금액 규모, 스타일을 고려해 편한 방법으로 하시면 됩니다.

1. 시초가에 매수한다.

시초가에 매수하려면 개장 전 HTS에서 주문 구분을 '시장가'로 선택하면 됩니다. 당일 주문은 오전 8시 20분~30분 사이부터 가능합니다.

※ 주의: 호가 주문량이 적으면 주문 가격보다 높은 가격에 주식을 매수하게 될 수도 있습니다.

2. 조건부 지정가를 이용한다.

전일 종가를 지정가로 정하고 조건부 지정가에 매수 주문을 냅니다. 전일 종가에 체결되거나, 지정가에 도달하지 않으면 당일 종가에 체결됩니다.

3. 장중 시장상황에 맞춰 주문을 낸다.

시장상황을 체크해 최대한 낮은 가격에 매수하는 방법입니다.

※ 주의: 수시로 시장상황을 체크할 수 있는 분이 아니면 이 방법을 하기 어려울 수 있습니다.


수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

<이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자는 책임을 지지 않습니다.>

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

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나도 한마디 (댓글 4개)

  1. wawoo
    wawoo | 15.01/09 23:39
    수정 | 삭제
    1월9일 퀀트 회원님들에게 보낸 문자를 보시면
    합성전략은 전일대비 1.3% 상승으로 왔습니다. (물론 공식펀드 기준이겠죠)

    그런데 1월5일 합성전략의 공식매매가 있었던것으로 알고있습니다.
    보시는 바와 같이 아래 종목들이고 금일 등락율 입니다.
    단순 계산해봐도 대략 0.55%정도의 상승율만 있었는데
    문자의 내용과는 많이 상이합니다.
    다른 전략들도 0.1 내지는 0.2 정도의 오차는 있었지만
    여러가지 상황들로 인해 약간의 오차는 있을수 있다고 판단은 합니다.
    하지만 합성전략은 문자와 실제와의 갭이 많이 크더군요.
    퀀트운영진의 실수인지 제가 잘못 본건지 궁금하여 글 남깁니다.

    CS홀딩스 1.38
    E1 -1.2
    경남스틸 0.28
    대림제지 1.1
    대신증권 0.94
    대한제분 4.61
    삼보판지 0.6
    삼양제넥스 4.74
    선광 -0.27
    성도이엔지 -3.17
    수출포장 1.83
    신대양제지 -2.29
    우신시스템 1
    원일특강 0.11
    제일테크노스 -1.01
    태림포장 2.38
    한국공항 0.51
    한국석유 -0.15
    화천기공 -1.25
    황금에스티 0.83

    평균 0.548%

    지난번에도 같은 이유로 갭 차이가 너무 나서 글을 남긴 적이 있었고
    퀀트 운영진께서 실수를 인정하셨습니다.
    최근 특히 합성전략의 수익이 저조한 상황에서 이런일이 있으니
    운영진의 의도와는 다르게 마치 수익율을 속이지는 않나 하는 의구심이 들수도 있으니
    주의해 주셨으면 합니다. 감사합니다.
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  2. 퀀트클럽
    퀀트클럽 | 15.01/12 09:35
    수정 | 삭제
    안녕하세요. wawoo님
    퀀트 클럽에 가져주신 관심에 진심으로 감사드립니다. 말씀하신대로 운영진의 실수가 있었습니다.
    합성전략의 경우 지난주 월요일(5일)에 교체매매가 있었으나, 교체가 이루어지지 않고 수익률을 산정하여 실제 수익률과 차이가 있었습니다.
    이에 공식펀드지수를 바로 잡으면 아래와 같습니다.

    .............잘못 나간 것........... 수정본
    2015-01-05 1799.3 1799.2
    2015-01-06 1780.7 -1.0% 1768.7 -1.7%
    2015-01-07 1766.8 -0.8% 1761.5 -0.4%
    2015-01-08 1772.7 0.3% 1761.5 0.0%
    2015-01-09 1795.9 1.3% 1771 0.5%

    다른 전략은 이상없습니다.
    재차 실수를 막기 위해 내부적으로 검증 시스템을 마련 할 계획입니다.
    다시 한번 감사드립니다.
    답글쓰기
  3. 대군
    대군 | 15.01/12 12:27
    수정 | 삭제
    민감해질수 있는 시기에 이런 실수는 신뢰성에 치명적일수 있다고 생각합니다.
    앞으로는 이런 실수가 나오지 않도록 시스템이 철저히 마련되어야 겠습니다.
    답글쓰기
  4. 퀀트클럽
    퀀트클럽 | 15.01/12 17:55
    수정 | 삭제
    안녕하세요 대군님

    저희 운영진도 작은 실수들로 회원 분들의 믿음을 흐리지 않도록 더욱 신경쓰겠습니다.

    애정어린 말씀 감사합니다.
    답글쓰기
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