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저PER+저PBR 투자전략

대주산업 등 9개 종목 신규 매수...합성 전략 - 10/28(화)

퀀트클럽 14.10/27 18:28 조회 1,547

<오늘의 합성전략 매매>

지난 매매일(4주전): 9월 30일(화)
매매일: 10월 28일(화)
다음 매매일(4주후): 11월 25일(화)

▷ 매매 교체종목 - 9종목


▷ 재무정보: 2014년 2분기(일괄 반영시기: 2014. 9/16~ )

※ 코스닥 상장사: 노란색으로 표시
 
▷매매도우미 파일 다운로드 바로가기
엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.
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<오늘의 합성전략 포트폴리오>
- 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다.

재무정보: 2014년 2분기
주가: 2014년 10월 27일 종가 기준

[전일비 종목변경]
- OUT: 없음
- IN: 없음



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 위 투자전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.



포트 구성 방법은 다음 중 본인의 투자금액 규모, 스타일을 고려해 편한 방법으로 하시면 됩니다.

1. 시초가에 매수한다.

시초가에 매수하려면 개장 전 HTS에서 주문 구분을 '시장가'로 선택하면 됩니다. 당일 주문은 오전 8시 20분~30분 사이부터 가능합니다.

※ 주의: 호가 주문량이 적으면 주문 가격보다 높은 가격에 주식을 매수하게 될 수도 있습니다.

2. 조건부 지정가를 이용한다.

전일 종가를 지정가로 정하고 조건부 지정가에 매수 주문을 냅니다. 전일 종가에 체결되거나, 지정가에 도달하지 않으면 당일 종가에 체결됩니다.

3. 장중 시장상황에 맞춰 주문을 낸다.

시장상황을 체크해 최대한 낮은 가격에 매수하는 방법입니다.

※ 주의: 수시로 시장상황을 체크할 수 있는 분이 아니면 이 방법을 하기 어려울 수 있습니다.


수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

<이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자는 책임을 지지 않습니다.>

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

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나도 한마디 (댓글 2개)

  1. ��과천송프로
    과천송프로 | ./ :
    수정 | 삭제
    합성전략을 따라하는 매매자입니다. 제 계좌에는 9/22일 울트라건설을 매수한 것으로 되었습니다. 그런데 어찌된 영문인지 그날짜 합성전략을 보면 울트라건설은 없네요. 제가 실수로 종목을 잘못 매수한 것일까요? 확인도 하는 편인데... 참고로 울트라건설은 현재 -52%에 거래도 안되네요. 포트 비중이 작다는게 그나마 위안이네요. 합성전략 종목중에도 조심해야할 지뢰가 있는 건지 아니면 제가 잘못 매수한 건지 혼란스럽네요
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  2. 퀀트클럽
    퀀트클럽 | 14.10/29 11:20
    수정 | 삭제
    안녕하세요 과천송프로 님
    답변 드립니다.

    확인결과 울트라건설은 지난 5월 19일(월)에 제외된 이후 합성전략에 포함되지 않았습니다.

    https://www.itooza.com/quant/quant_view.html?no=2014051617466159719&ss=02&sv=01&qSearch=qBody&qText=울트라건설&qSort=

    말씀대로 9월 22일에도 울트라건설이 들어가 있지 않습니다.

    울트라건설의 급락으로 많이 불편하실 듯 합니다. 퀀트클럽은 20개 종목으로 분산해, 종목당 비중을 5%로 제한하고 있습니다. 이에 1~2개 종목의 주가변동보다는 전략의 특성이 시간이 지나면서 해당포트의 성과를 결정합니다.

    투자를 하다보면, 가끔 실수가 나오기도 합니다. 우선은 울트라건설을 기회가 되실 때 제외해두시면 좋겠습니다.

    말씀하신 '지뢰'와 같은 종목이 없도록 저희 운영진은 앞으로도 노력을 다하겠습니다.
    감사합니다.
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