삼현철강 등 7개 종목 신규 편입 예정..합성 전략 - 10/15(수)

<오늘의 합성전략 매매>

지난 매매일(4주전): 9월 17일(수)
매매일: 10월 15일(수)
다음 매매일(4주후): 11월 12일(수)

▷ 매매 교체종목 - 7종목


▷ 재무정보: 2014년 2분기(일괄 반영시기: 2014. 9/16~ )

※ 코스닥 상장사: 노란색으로 표시
 
▷매매도우미 파일 다운로드 바로가기
엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.
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<오늘의 합성전략 포트폴리오>
- 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다.

재무정보: 2014년 2분기
주가: 2014년 10월 14일 종가 기준

[전일비 종목변경]
- OUT: E1, 한국석유
- IN: 코메론, 에코플라스틱



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 위 투자전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.

수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

<이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자는 책임을 지지 않습니다.>

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

1. 
   onetime | 14.10/14 22:04

   수정 | 삭제

   원일특강이나 한국석유가 전량 매도 입니까? PER PBR 관점에서 본다면 새로 편입 되는 종목 보다 더 낮은 밸류를 받고 있는 것 같습니다. 그리고 동양이엔피 같이 최근 분기 실적이 급격하게 나빠진 종목은 고려를 안하는지도 궁금합니다.

   
   

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2. 
   퀀트클럽 | 14.10/15 17:44

   수정 | 삭제

   안녕하세요 onetime 님
   
   원일특강과 한국석유는 모두 15일자 합성전략에선 제외됐습니다. 이에 전량매도로 올려드렸습니다.
   
   합성전략은 PER, PBR 합산순위 + 필터링 기준을 거쳐 최종 20개 종목을 고릅니다. 원일특강과 한국석유 모두 PER, PBR은 낮지만, 필터링 이후 순위에선 20위 밖으로 내려갔습니다.
   
   내부방침상 자세한 필터링 기준을 알려드리지 못하는 점, 양해 말씀 드립니다.
   
   동양이엔피는 실적이 부진하면서 주가도 많이 하락한 종목입니다. 현재 PER 4.4배, PBR 0.50배를 기록 중입니다. 악화된 실적을 반영해도 밸류에이션이 낮아져 기준을 만족했습니다.
   
   감사합니다.
   
   

   
   

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