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저PER+저PBR 투자전략

동원개발, 한 달간 21% 상승..합성 전략 - 9/11(목)

퀀트클럽 14.09/05 20:09 조회 1,817

<오늘의 합성전략 매매>

지난 매매일(4주전): 8월 11일(월)
매매일: 9월 11일(목) - 9월 8(월),9(화),10(수)은 추석 연휴로 휴장합니다.
다음 매매일(4주후): 10월 6일(월)

▷ 매매 교체종목 - 8종목
* 지난 9월 1일 진행한 중간교체 종목은 빨간 색으로 표시했습니다.

지난 매매일(4주전): 8월 12일(화)
매매일: 9월 11일(목) - 9월 8(월),9(화),10(수)은 추석 연휴로 휴장합니다.
다음 매매일(4주후): 10월 7일(화)

▷ 매매 교체종목 - 7종목
* 지난 9월 1일 진행한 중간교체 종목은 빨간 색으로 표시했습니다.

지난 매매일(4주전): 8월 13일(수)
매매일: 9월 11일(목) - 9월 8(월),9(화),10(수)은 추석 연휴로 휴장합니다.
다음 매매일(4주후): 10월 8일(수)

▷ 매매 교체종목 - 10종목
* 지난 9월 1일 진행한 중간교체 종목은 빨간 색으로 표시했습니다.

지난 매매일(4주전): 8월 14일(목)
매매일: 9월 11일(목) - 9월 8(월),9(화),10(수)은 추석 연휴로 휴장합니다.
다음 매매일(4주후): 10월 10일(금) - 10월 9일(목)은 한글날로 휴장합니다.

▷ 매매 교체종목 - 10종목
* 지난 9월 1일 진행한 중간교체 종목은 빨간 색으로 표시했습니다.

▷ 재무정보: 2014년 1분기(일괄 반영시기: 2014. 6/13~ )

※ 코스닥 상장사: 노란색으로 표시

▷매매도우미 파일 다운로드 바로가기
엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.
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<오늘의 합성전략 포트폴리오>
- 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다.

재무정보: 2014년 1분기
주가: 2014년 9월 5일 종가 기준

[전일비 종목변경]
- OUT: 동국실업, 삼현철강
- IN: 한국가구, 빛과전자

※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 위 투자전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.

1. 시초가에 매수한다.

시초가에 매수하려면 개장 전 HTS에서 주문 구분을 '시장가'로 선택하면 됩니다. 당일 주문은 오전 8시 20분~30분 사이부터 가능합니다.

※ 주의: 호가 주문량이 적으면 주문 가격보다 높은 가격에 주식을 매수하게 될 수도 있습니다.

2. 조건부 지정가를 이용한다.

전일 종가를 지정가로 정하고 조건부 지정가에 매수 주문을 냅니다. 전일 종가에 체결되거나, 지정가에 도달하지 않으면 당일 종가에 체결됩니다.

3. 장중 시장상황에 맞춰 주문을 낸다.

시장상황을 체크해 최대한 낮은 가격에 매수하는 방법입니다.

※ 주의: 수시로 시장상황을 체크할 수 있는 분이 아니면 이 방법을 하기 어려울 수 있습니다.

수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

<이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자는 책임을 지지 않습니다.>

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(댓글 2개)

로즈마린 | 14.09/07 18:14

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자유게시판이 없어서 이곳에 올립니다...

제가 가입하고 여러가지 시뮬을 돌려 봤는데.. 한가지 신기한 점이 발견되었습니다..
단순히 per. pbr 과 같은 계량적인 지표 말고..
뉴스 업황 챠트 수급 등.. 먼가 다른 요소가 개입된다는 것인데..
물런 시뮬을 1달만 돌려서.. 정확하지는 않지만..
종목의 in out 시점이 단순 지표만은 아니라고 생각했습니다..
혹시 어떤 요소들이 변수로 사용돼는지 알수 있을런지요??

그리고 수익률은 시초가를 기준으로 작성된것으로 알고 있습니다..
하지만 진입시점이 틀려서.. 언제 진입했느냐에 따라 수익률이 틀려 질것으로 생각되는데..
물런 약간의 차이일수도 있지만..
보통 1-2종목의 큰슈팅에 의해서.. 전체 수익률이 시장을 크게 이기는 현상이 발생하는 특성상..
무시할수는 없다고 생각됩니다..
지금 오픈돼고 있는 수익률의 기준일을 알수 있을런지요??

내용을 입력해 주세요...

* HTML 태그 등은 사용하실 수 없습니다.
퀀트클럽 | 14.09/10 08:24

수정 | 삭제

안녕하세요 로즈마린님

비슷한 취지의 질문이 예전에도 있어 당시 답변으로 대신합니다.

퀀트전략은 계량적 지표에 필터링을 적용합니다. 필터링 기준은 저PER, 저PBR 등 지표 외 최소 시가총액, 거래대금 등 아이투자 내부 기준을 적용합니다.

아이투자 내부 기준은 퀀트전략의 취지를 살리면서도, 회원 분들의 수익을 극대화할 수 있는 방향으로 발전시켜 가고 있습니다. 또한 회원 분들이 적은 노력으로 퀀트전략을 하실 수 있도록 하는 것도 주요 발전 방향입니다. 수익률 테스트 결과, 내부 기준을 적용했을 때의 성과가 기존 방식보다 높았습니다.

기준에 관한 세세한 내용은 회사 방침상 모두 설명드릴 수 없는 점 양해 바랍니다.

그리고 지금 오픈된 수익률은 모두 공식펀드 기준입니다. 공식펀드의 기준일은 아래와 같습니다. 매매는 모두 시초가에 진행했습니다.

합성 - 2012.6.4(월)
마법 - 2012.6.5(화)
턴 - 2012.6.7(목)
MRI - 2012.6.7(목)
이증미 - 2012.6.8(금)

말씀대로 진입시점에 따라 퀀트전략의 수익률은 차이가 납니다. 다만 이러한 시점의 유불리는, 시간이 지나면 자연스럽게 상쇄되는 경우가 대부분입니다.

공식펀드의 수익률이 높은 건, 가장 먼저 시작해 복리효과가 발휘된 덕분입니다.

감사합니다.

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