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저PER+저PBR 투자전략

대한유화, 한 달간 9% 상승..합성 전략 - 8/12(화)

퀀트클럽 14.08/11 18:23 조회 1,315

<오늘의 합성전략 매매>

지난 매매일(4주전): 7월 15일(화)
매매일: 8월 12일(화)
다음 매매일(4주후): 9월 10일(수) - 9월 9일(화)은 추석 연휴로, 매매일을 연기합니다.

▷ 매매 교체종목 - 9종목


▷ 재무정보: 2014년 1분기(일괄 반영시기: 2014. 6/13~ )

※ 코스닥 상장사: 노란색으로 표시
 
▷매매도우미 파일 다운로드 바로가기
엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.
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<오늘의 합성전략 포트폴리오>
- 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다.

재무정보: 2014년 1분기
주가: 2014년 8월 11일 종가 기준

[전일비 종목변경]
- OUT: 무림SP, 삼성공조, 세아제강
- IN: 동국실업, 아세아제지, 대양제지



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 위 투자전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.



포트 구성 방법은 다음 중 본인의 투자금액 규모, 스타일을 고려해 편한 방법으로 하시면 됩니다.

1. 시초가에 매수한다.

시초가에 매수하려면 개장 전 HTS에서 주문 구분을 '시장가'로 선택하면 됩니다. 당일 주문은 오전 8시 20분~30분 사이부터 가능합니다.

※ 주의: 호가 주문량이 적으면 주문 가격보다 높은 가격에 주식을 매수하게 될 수도 있습니다.

2. 조건부 지정가를 이용한다.

전일 종가를 지정가로 정하고 조건부 지정가에 매수 주문을 냅니다. 전일 종가에 체결되거나, 지정가에 도달하지 않으면 당일 종가에 체결됩니다.

3. 장중 시장상황에 맞춰 주문을 낸다.

시장상황을 체크해 최대한 낮은 가격에 매수하는 방법입니다.

※ 주의: 수시로 시장상황을 체크할 수 있는 분이 아니면 이 방법을 하기 어려울 수 있습니다.


수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

<이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자는 책임을 지지 않습니다.>

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

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나도 한마디 (댓글 2개)

  1. 자라진우
    자라진우 | 14.08/13 00:11
    수정 | 삭제
    안녕하세요?

    대성홀딩스의 경우 PER 11.7 인데, 한국 주식시장에서 저PER이라고 말할 수치는 아닌 것 같습니다.

    이것도 기계적 필터링의 결과인가요? 아니면 개별기업의 전망 및 주관적인 판단이 개입된 건인가요?

    저PER,PBR 합성으로 다른 훨씬 낮은 종목들이 많은 데 굳이 이렇게 PER이 높은 종목이 리스트에 있는 것이 수치에 의한 퀀트 전략과 안맞는 것 같아 말씀드립니다.
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  2. 퀀트클럽
    퀀트클럽 | 14.08/13 10:04
    수정 | 삭제
    안녕하세요 자라진우 님
    답변 드리겠습니다.

    대성홀딩스의 경우, PER 순위는 다소 높지만, PBR이 0.54배로 낮아 순위 종목 군에 포함됐습니다.

    또한 퀀트전략의 필터링 기준은 말씀대로 단순 저PER, 저PBR 합산순위 외 최소 시가총액, 거래대금 등 아이투자 내부 기준을 적용합니다.

    아이투자 내부 기준은 퀀트전략의 취지를 살리면서도, 회원 분들의 수익을 극대화할 수 있는 방향으로 발전시켜 가고 있습니다. 또한 회원 분들이 적은 노력으로 퀀트전략을 하실 수 있도록 하는 것도 주요 발전 방향입니다. 수익률 테스트 결과, 내부 기준을 적용했을 때의 성과가 기존 방식보다 높았습니다.

    기준에 관한 세세한 내용은 회사 방침상 모두 설명드릴 수 없는 점 양해 바랍니다.
    감사합니다.
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