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턴어라운드 투자전략

파세코, 최근 한 달간 22% 상승...턴어라운드 전략 -6/16(월)

퀀트클럽 14.06/13 20:26 조회 719
<오늘의 턴어라운드 전략 매매>

지난 매매일(4주전): 5월 19(월)
매매일: 6월 16일(월)
다음 매매일(4주후): 7월 14일(월)

▷ 매매 교체종목 - 14종목


▷ 재무정보: 2014년 1분기(일괄 반영시기: 2014.6/13~ )

※ 코스닥 상장사: 노란색으로 표시
 
▷매매도우미 파일 다운로드 바로가기
엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.
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<오늘의 턴어라운드 전략 포트폴리오>
- 턴어라운드 전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다.

재무정보: 2013 년 4분기
주가: 2014년 6월 13일 종가 기준

[전일비 종목변경]
- OUT: DSR제강, SK하이닉스, 경동제약, 경창산업, 계양전기, 남해화학, 대원제약, 동아화성, 리홈쿠첸, 윌비스, 세아특수강, 에스씨디, 한국타이어, 한전KPS
- IN: PN풍년, 네오팜, 동신건설, 신성에프에이, 아비코전자, 에스엘, 원익IPS, 이라이콤, 인팩, 진성티이씨, 테스, 한국석유, 한일시멘트, 휴켐스



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 위 투자전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.



포트 구성 방법은 다음 중 본인의 투자금액 규모, 스타일을 고려해 편한 방법으로 하시면 됩니다.

1. 시초가에 매수한다.

시초가에 매수하려면 개장 전 HTS에서 주문 구분을 '시장가'로 선택하면 됩니다. 당일 주문은 오전 8시 20분~30분 사이부터 가능합니다.

※ 주의: 호가 주문량이 적으면 주문 가격보다 높은 가격에 주식을 매수하게 될 수도 있습니다.

2. 조건부 지정가를 이용한다.

전일 종가를 지정가로 정하고 조건부 지정가에 매수 주문을 냅니다. 전일 종가에 체결되거나, 지정가에 도달하지 않으면 당일 종가에 체결됩니다.

3. 장중 시장상황에 맞춰 주문을 낸다.

시장상황을 체크해 최대한 낮은 가격에 매수하는 방법입니다.

※ 주의: 수시로 시장상황을 체크할 수 있는 분이 아니면 이 방법을 하기 어려울 수 있습니다.


수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

<이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자는 책임을 지지 않습니다.>

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

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나도 한마디 (댓글 2개)

  1. 신선
    신선 | 14.06/14 15:54
    수정 | 삭제
    안녕하세요
    요청드릴것이 있습니다.

    다름이 아니라 분기실적을 반영할때는 교체종목이 많이 발생하고, 그렇지 않은 2개월은 같은 실적에서 주가등락에 따른 순위변동에 따른 교체가 발생하는것으로 이해하고 있습니다.

    그래서, 가능하시다면 분기실적적용시에는 어떤 종목이 실적변동에 따는 것이고 어떤것이 주가변동에 따른것인지 comment해 주실수 있으신지요..

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  2. 퀀트클럽
    퀀트클럽 | 14.06/16 09:08
    수정 | 삭제
    안녕하세요 신선님. 답변 드리겠습니다.

    말씀대로 실적을 반영할 때 교체종목이 더 많이 발생합니다.
    단 실적 반영시 주가 변동도 투자지표에 영향을 줍니다. 따라서 이 둘을 구분하기엔 조금 애로사항이 있습니다.^^

    지금 이해하고 계신대로, 실적을 반영하는 날짜에 변경되는 종목들은 대부분 실적변동에 따른 것이고, 그렇지 않은 변동은 주가변동 때문이라고 보시면 거의 맞습니다.

    또한 퀀트클럽에서는 각 전략의 종목순위를 매긴 다음, 필터링 과정을 거칩니다. 기업분할 등에 따른 일시적인 이익은 연구원들이 걸러냅니다. 이 밖에도 회원 여러분의 원활한 매매를 위한 필터링 기준도 있습니다. 회사 방침상 세부기준을 밝힐 수 없는 점, 양해 부탁드립니다.

    감사합니다.
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