퀀트투자클럽 가입을 고려중인 초보 투자자 질문입니다.
1. 합성펀드 종목이 어떻게 선정되는지 궁금합니다. 저 PER 목록과 저 PBR목록은 서로 다를텐데 이중 겹치는 종목 상위 0개를 선정하는 건지, 아니면 다른 방법이 있는건지 알려주시면 감사하겠습니다.
또 종목갯수가 줄었을 경우 (예: 10개) 수익률은 20개와 어떻게 차이가 나는건가요?
2. 최근 5년 평균수익률이 높은데 (87%), 최초 만들어질 때부터 펀드 수익률도 공개해주시면 합니다. 주식경기가 좋지 않았던 시절 포함한 수익률까지 알려주시면 신뢰도가 높아질 것 같습니다.
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1. 합성전략은 저PER순위와 저PBR순위를 더해 합산점수를 낸 다음, 이 점수가 낮은 순으로 종목을 뽑습니다. 예를 들어, 저PER 순위 20위, 저PBR 순위 30위인 종목의 합산점수는 50점입니다. 이 점수가 낮을 수록 순위가 높아지는 방식입니다.
2. 87%는 최근 5년 평균수익률이 아닌, 2012년 6월 4일부터 운영 중인 공식펀드 합성전략의 누적수익률입니다. 운영기간은 약 1년 9개월 입니다.
합성전략의 과거 수익률(테스트 기간, '2006.1월~'2012.5월)과 실제 퀀트클럽 운영 이후 수익률은 아래 링크에서 월별로 보실 수 있습니다.
https://www.itooza.com/quant/quant_view.html?no=2012060413106141950&ss=07&sv=06&qSearch=&qText=&qSort=
주식시장이 좋지 않았던 때와 회복됐을 때의 수익률을 모두 확인하실 수 있습니다. 과거 가장 안 좋았던 시기는 2008년 10월로 -36% 였지만, 2009년 한 해 동안 150%의 수익률을 기록해 회복했습니다.