삼보판지, 한 달간 32% 상승해 교체예정..합성 전략 -2/11(화)

<오늘의 합성전략 매매>
- 매매일과 교체종목을 확인하시기 바랍니다.

지난 매매일(4주전): 1월 14일(화)
매매일: 2014년 2월 11일(화)
다음 매매일(4주후): 3월 11일(화)

▷ 매매 교체종목 - 7종목


▷ 재무정보: 2013년 3분기(일괄 반영시기: 12/17~ )

※ 코스닥 상장사: 노란색으로 표시
 
▷매매도우미 파일 다운로드 바로가기
엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<오늘의 합성전략 포트폴리오>
- 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다.

재무정보: 2013 년 3분기
주가: 2014년 2월 10일 종가 기준

[전일비 종목변경]
- OUT: 황금에스티
- IN: 피에스텍



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 위 투자전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 5만원 미만의 거래소 기업은 단주 주문이 불가능한 점을 고려해 매입주식 수를 산정했습니다. 따라서 목록에 나온 주식 수를 그대로 매수하시면 모두 막힘없이 주문이 가능합니다.

일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.




수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

<이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자는 책임을 지지 않습니다.>

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

1. 
   러브레터 | 14.02/11 16:36

   수정 | 삭제

   월 1회 매매를 하다보니 수수료와 세금으로 빠져나가는 돈도 제법 됩니다.
   매매를 줄일 수 있는 방법은 없나요? 그리고 매매도우미로 엑셀 프로그램에 매매일 종가를 입력하여 산출된수량과 리포터에 적힌 금액대별 매매량이 비교해 보니 다소 차이가 나는데 어떤 걸 기준으로 합니까?

   
   

   내용을 입력해 주세요...

   * HTML 태그 등은 사용하실 수 없습니다.

   

2. 
   퀀트클럽 | 14.02/12 08:58

   수정 | 삭제

   안녕하세요 러브레터님
   
   우선 거래에 따른 비용(시간, 수수료와 세금 등)을 줄일 필요가 있다는 말씀에 운영진도 공감합니다. 금전적인 손실 뿐 아니라, 퀀트에 따른 투자를 계속하는 데 있어서도 부담이 되는 측면도 있기 때문입니다.
   
   이에 매매도우미 엑셀 프로그램을 일부 수정할 예정입니다. 소폭 변동이 있는 종목은 매매없이 그대로 보유하고 교체종목 또는 4주 동안 주가에 현격한 변화가 있는 종목만 매매를 하는 방식입니다. 수익률엔 큰 차이가 없는 반면, 매매에 드는 비용과 시간은 줄일 수 있습니다. 파일이 수정되면 공지하겠습니다.
   
   또한 편입종목수를 현재 20개에서 10개로 줄이는 방안도 시뮬레이션하고 있습니다. 10개로 줄였을 때 수익률이나 분산투자 효과에 훼손이 없는 지를 측정 중입니다. 결과가 나오는 대로 공지해 알려드리겠습니다. 10개로 종목 수를 줄일 수 있다면, 퀀트전략 운영과 관리를 위한 편의성도 한결 개선될 것으로 기대하고 있습니다.
   
   두 번째 질문하신 리포트에 적힌 금액대별 매매량은 1000만원을 기준으로 매입주식수를 확정하고, 나머지 금액은 곱하기를 해주는 방식입니다.
   
   예를 들어 위 매입주식수 표에서 1000만원 기준으로 건설화학을 20주 샀다면, 2000만원 기준에서는 20주x2 = 40주, 5000만원에선 20주x5 = 100주 매수하는 식입니다.
   
   이에 금액이 커지면 일부 수량이 다를 수 있습니다. 특히 주가 5만원 미만은 10주 단위로 거래해야 하는 코스피에 속한 종목이 그렇습니다. 다만 엑셀파일 사용에 익숙치 않은 분들을 위해 조금의 차이는 있더라도, 직관적으로 이해하기 쉬운 방법을 채택해 표기했습니다.
   
   따라서 엑셀 파일을 사용하고 계시다면, 파일에서 매매일 종가를 입력해 산출된 수량에 따라 매매하시면 됩니다.
   
   수익률과 함께 실제 투자하시는 회원 분들의 편의 또한 고려해 개선해나가는 퀀트클럽 되겠습니다.
   
   감사합니다.

   
   

   내용을 입력해 주세요...

   * HTML 태그 등은 사용하실 수 없습니다.

   

   • 
     청담물고기 | 14.02/12 18:24

     삭제

     수익률 향상을 위해서 여려면에서 신경을 쓰고 계신다니 믿음이 갑니다..손이 덜 가도록 번거로움을 줄이는 것도 퀀트투자를 지속적으로 유지하는데 중요한 듯 합니다..퀀트투자를 장기간 하기 위해서는요..