삼목에스폼, 수익률 48%로 제외 예정... 합성 전략 -12/11(수)

<오늘의 합성전략 매매>
- 매매일과 교체종목을 확인하시기 바랍니다.

지난 매매일(4주전): 11월 13일(수)
매매일: 12월 11일(수)
다음 매매일(4주후): 1월 8일(수)

▷ 매매 교체종목 - 10종목


▷ 재무정보: 2013년 3분기(일괄 반영시기: 11/30~ )

※ 코스닥 상장사: 노란색으로 표시
 
▷매매도우미 파일 다운로드 바로가기
엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.
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<오늘의 합성전략 포트폴리오>
- 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다.

재무정보: 2013 년 3분기
주가: 2013년 12월 10일 종가 기준

[전일비 종목변경]
- OUT: 금강철강, 울트라건설, 태양금속, 풍산홀딩스 - 주가 상승 또는 하락 폭 적어 순위 하락
- IN: 고려산업, 대한제강, 우신시스템, 휴스틸



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 위 투자전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 5만원 미만의 거래소 기업은 단주 주문이 불가능한 점을 고려해 매입주식 수를 산정했습니다. 따라서 목록에 나온 주식 수를 그대로 매수하시면 모두 막힘없이 주문이 가능합니다.

일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.




수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

<이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자는 책임을 지지 않습니다.>

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

1. 
   러브레터 | ./ :

   수정 | 삭제

   전 11월 15일 포트에 삼목에스폼 편입해라고 했는데 그날 초장부터 상한가로 가서 매수를 못했습니다.
   솔직히 그렇게 되면 매수하기 힘들쟎아요. 그래도 매수를 해야 합니까? 아마 저처럼 이래서 보유를 못한 사람들이 많이 있을텐데. 계속 수익률에 올라오니 좀 기분이 언쨚네요. 아마 금년 5월부터 퀀트클럽 가입하신 분들은 아직 수익률이 (-)인 경우가 많을 겁니다. 앞으로 퀀트편입 종목이 당일 상한가로 편입을 못했을 경우에 대해서도 약간의 코멘트를 해 주셨으면 합니다.

   
   

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2. 
   퀀트클럽 | 13.12/11 11:43

   수정 | 삭제

   안녕하세요 러브레터님.
   
   삼목에스폼은 지난 11월 14일에 3분기 실적 개선으로 편입 문자를 보내고, 공지사항에도 올려 드린 바 있습니다. 이에 합성전략과 주식MRI 전략이 삼목에스폼 편입에 해당했습니다.
   
   https://www.itooza.com/quant/quant_view.html?no=2013111422046168758&ss=13&sv=200&qSearch=&qText=&qSort=
   
   다음 날인 11/15일, 삼목에스폼은 시초가에 상한가를 기록했습니다. 공식펀드는 시초가 매매를 원칙으로 합니다. 15일 거래량이 4만9000주 여서, 공식펀드도 상한가에 매수한 걸로 기록했습니다.
   
   퀀트에 새로 편입된 종목이 다음 날 시초가부터 상한가를 기록했다고 해도, 거래량이 나온다면 공식펀드는 시초가 매매 원칙에 따라 무조건 매수합니다.
   
   편입 대상 종목이 다음 날 상한가에 출발하는 것은 흔히 있는 일은 아닙니다. 공식펀드 과거 매매내역을 보면, 삼목에스폼처럼 추가 상승하는 경우도 있지만, 반대로 상한가에 편입 후 (-)수익률로 매도하는 경우도 있었습니다.
   
   편입 종목이 상한가를 갔을 경우에도 퀀트클럽 원칙은 '매수'이지만, 말씀대로 회원님들 개개인의 상황이나 판단은 다를 수 있습니다. 이 부분을 운영진도 고려해 추후 같은 상황이 나오면 따로 문자를 통해 매매전략을 공지해 드리겠습니다.
   
   p.s: 문자 발송 내역은 SMS 발송 내역에서 확인하실 수 있습니다. 혹 문자를 받지 못하셨다면, 아래 번호로 전화주셔서 연락처를 확인해 주시면 감사하겠습니다.
   
   02) 723-9093

   
   

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