- 매매일과 교체종목을 확인하시기 바랍니다.
지난 매매일(4주전): 9월 2일(월)
매매일: 9월 30일(월)
다음 매매일(4주후): 10월 28일(월)
▷ 매매 교체종목 - 9종목
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지난 10일 제시된 퀀트전략부터 2013년 2분기 재무정보가 일괄 반영됐습니다. 이에 따라 2분기 재무정보가 양호한 기업들이 새로 편입돼 평소보다 종목 변경이 많았습니다.
▷ 재무정보: 2013년 2분기(일괄 반영시기: 9/10~ )
※ 코스닥 상장사: 노란색으로 표시
▷매매도우미 파일 다운로드 바로가기
엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.
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<오늘의 합성전략 포트폴리오>
- 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다.
재무정보: 2013 년 2분기
주가: 2013년 9월 27일 종가 기준
[전일비 종목변경]
-전일과 동일
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※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 위 투자전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.
위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 5만원 미만의 거래소 기업은 단주 주문이 불가능한 점을 고려해 매입주식 수를 산정했습니다. 따라서 목록에 나온 주식 수를 그대로 매수하시면 모두 막힘없이 주문이 가능합니다.
일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.
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1. 시초가에 매수한다.
시초가에 매수하려면 개장 전 HTS에서 주문 구분을 '시장가'로 선택하면 됩니다. 당일 주문은 오전 8시 20분~30분 사이부터 가능합니다.
※ 주의: 호가 주문량이 적으면 주문 가격보다 높은 가격에 주식을 매수하게 될 수도 있습니다.
2. 조건부 지정가를 이용한다.
전일 종가를 지정가로 정하고 조건부 지정가에 매수 주문을 냅니다. 전일 종가에 체결되거나, 지정가에 도달하지 않으면 당일 종가에 체결됩니다.
3. 장중 시장상황에 맞춰 주문을 낸다.
시장상황을 체크해 최대한 낮은 가격에 매수하는 방법입니다.
※ 주의: 수시로 시장상황을 체크할 수 있는 분이 아니면 이 방법을 하기 어려울 수 있습니다.
수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.
각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.
<이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자는 책임을 지지 않습니다.>
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제지주의 현 영업 및 경기 상황이 썩 좋아 보이지 않는 것 같은데도 이렇게 제지주를 많이 매수종목에 포함시킨 이유가 궁금합니다.
합성전략에는 저 PER+저 PBR 순위가 모두 사용되기에 저평가된 업황의 기업들이 자주 들어옵니다.
퀀트클럽 서비스 초기에도 제지업종이 다수 편입된 바 있습니다. 과거 시뮬레이션 결과 1800개 상장 기업 가운데 한 번 이상 합성전략에 포함된 종목은 300개 정도에 불과합니다. 그만큼 한정된 종목군이 반복적으로 편입됩니다. 이들 종목의 저평가가 순차적으로 해소되면서 합성전략의 과거 수익률이 달성됐습니다.
그간의 추이를 보면, 인위적인 산업별 배분보다는 원칙을 지키는 것이 낫다고 판단합니다. 감사합니다.
p.s: 합성전략의 특정업종 쏠림이 우려되신다면, 주식MRI 전략, 턴어라운드 전략 등을 추천드립니다. 산업별 분산이 잘 이뤄져 있습니다.