SG&G, 한 달간 47%↑ 교체 예정... 합성전략 -6/14(금)

<오늘의 합성전략 매매>
- 매매일과 교체종목을 확인하시기 바랍니다.

지난 매매일(4주전): 5월 17일(금)
매매일: 6월 14일(금)
다음 매매일(4주후): 7월 12일(금)

▷ 매매 교체종목 - 11종목



오늘(6월 13일) 제시된 퀀트전략부터 2013년 1분기 재무정보가 일괄 반영됐습니다. 이에 따라 평소보다 종목 변경이 많았습니다.

신규 매수 종목 가운데 동일산업, 수출포장, 화성산업, 화승알앤에이는 지난 5월 31일 1분기 실적 부진을 이유로 전량매도 의견을 드린바 있습니다. 하지만 금일 1분기 실적을 반영한 결과 재편입를 결정했습니다. 매매에 번거로움을 보태 죄송합니다. 그럼에도 필터링 기준을 좀 더 엄격히 해서 제외하는 것이 포트 수익률에 더 도움이 된다고 판단했습니다.

▷다운로드 바로가기
엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.

<오늘의 합성전략 포트폴리오>
- 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다.

2013 년 1분기 재무정보가 반영됐고, 주가는 6월 13일 종가 기준입니다. 전일과 비교해 경남스틸, 동일제지, 삼양제넥스, 세방, 승일, 예스코, 우리금융, 코메론, 태양이 포트폴리오에서 빠졌습니다. 대신 E1, 동일산업, 삼보판지, 서진오토모티브, 수출포장, 아세아제지, 한국석유, 화성산업, 화승알앤에이가 편입됐습니다.



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 합성전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 5만원 미만의 거래소 기업은 단주 주문이 불가능한 점을 고려해 매입주식 수를 산정했습니다. 따라서 목록에 나온 주식 수를 그대로 매수하시면 모두 막힘없이 주문이 가능합니다.

일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.




수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

<이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자는 책임을 지지 않습니다.>

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

1. 
   자업자득 | 13.06/18 12:27

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   예스코는 어디로 갔나요?

   
   

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2. 
   자업자득 | 13.06/18 12:31

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   경남스틸은 어데로?

   
   

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3. 
   자업자득 | 13.06/18 12:32

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   태양은 어데로?서산너머로?

   
   

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4. 
   퀀트클럽 | 13.06/18 14:32

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   안녕하세요 자업자득님. 답변 드리겠습니다.
   
   언급하신 예스코, 경남스틸, 태양은 전일(13일)과 비교해 14일 제시된 합성전략 포트에서는 빠졌습니다. 그뿐만 아니라 동일제지, 삼양제넥스, 세방, 승일, 우리금융, 코메론 등도 마찬가지로 전일 포트와 차이가 나는 종목입니다.
   
   평소보다 종목 변경이 많은 이유는 1분기 실적이 13일에 일괄 반영됐기 때문입니다. 실적이 반영되면서 합성전략 상위 20개 종목들도 변동이 있었습니다.
   
   퀀트클럽은 매일 당시 시점의 주가와 재무정보를 기반으로 각 전략 상위 20종목을 제공합니다. 이는 언제 포트를 구성해 투자를 시작하더라도, 그 시점에 가장 순위가 높은 종목을 편입할 수 있도록 하기 위함입니다.
   
   실적 반영시기가 아니면, 퀀트클럽의 일별 종목 변경은 5종목 미만일 때가 대부분입니다.
   
   충분한 설명이 되셨는지요? 감사합니다.

   
   

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