SG&G, 한 달간 34%↑ 교체 예정... 합성전략 -6/10(월)

<오늘의 합성전략 매매>
- 매매일과 교체종목을 확인하시기 바랍니다.

지난 매매일(4주전): 5월 13일(월)
매매일: 6월 10일(월)
다음 매매일(4주후): 7월 8일(월)

▷ 교체종목 - 9종목



* 1분기 실적 부진 종목을 교체할 때 매수/매도를 진행하신 분들은 해당하지 않는 나머지 종목만 매매하시면 됩니다.

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엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.

<오늘의 합성전략 포트폴리오>
- 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다.

2012 년 4분기 재무정보가 반영됐고, 주가는 6월 7일 종가 기준입니다. 전일과 비교해 경남스틸, 아세아시멘트가 제외됐습니다. 대신 대동전자, 전북은행이 신규 편입됐습니다. 



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 합성전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 5만원 미만의 거래소 기업은 단주 주문이 불가능한 점을 고려해 매입주식 수를 산정했습니다. 따라서 목록에 나온 주식 수를 그대로 매수하시면 모두 막힘없이 주문이 가능합니다.

일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.



6월 10일은 지난해 6월 4일 저PER+저PBR 합성투자전략에 따라 포트를 구성했던 공식 펀드의 매매일입니다. 10일(월) 시초가에 매매할 예정입니다. 합성전략은 최근 한 달간 2.2% 상승해 총 투자금이 7592만원이 됐습니다. 매매할 종목은 아래와 같습니다.



SG&G가 누적 수익률 38.6%로 제외되고, 건설화학, 대동전자, 승일, 예스코가 신규 편입될 예정입니다. 1분기 실적 부진 종목을 미리 걸러내 현재 17개 종목으로 포트폴리오가 구성된 상황입니다. 이에 따라 1개 종목이 제외됨에도 신규 편입종믁은 4개 종목이 됐습니다. 

한신공영 등 5종목은 일부매도해 투자금액 비중을 맞춥니다. 원일특강 등 11개 종목은 추가 매수를 진행할 예정입니다. 


수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

<이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자는 책임을 지지 않습니다.>

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

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   퀀트클럽 | 13.06/10 18:34

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   답변이 늦어져 죄송합니다.
   
   wawoo님 질문부터 차례로 답변 드리겠습니다.
   
   wawoo님께서 이해하신 대로 10일 월요일에 펀드를 새로 시작하거나, 매매일이 10일인 기존 투자자나 똑같은 종목을 보유하는 게 맞습니다.
   
   위 공식펀드 매매는 착오가 있었습니다. 이에 언급하신 태양, 삼보판지 같이 중간에 교체돼 들어온 종목들이 전량매도 되지 않고 남아있었습니다. 합성전략 공식펀드는 위 종목들을 내일 시초가에 다시 매매를 진행할 예정입니다.
   
   혼란을 드려 죄송합니다. 매매표 등과 맞지 않아 혼동이 되실 때는 매매일에 제시되는 포트를 기준으로 매매하시면 되겠습니다. 감사합니다.
   
   헉님, 답변이 늦어 매매일을 하루 연기하시게 돼 죄송합니다.
   
   빛돌22님, 같은 질문을 마법공식과 주식MRI 전략에도 올려 주셨는데요. 마법공식에 답변한 내용 참고하시면 되겠습니다. 답변을 요약하면, 매매표에 나온 신규매수, 전량매도는 종목 교체를 하지 않으신 분들을 대상으로 합니다. 이미 하셨다면(예를 들어 이미 매도한 종목이 매도로 나오거나, 매수한 종목이 신규매수로 나오면) 그대로 보유하시면 됩니다. 자세한 내용은 아래 링크를 눌러주세요.
   https://www.itooza.com/quant/quant_view.html?no=2013060717486180576&ss=03&sv=02#complus
   
   
   
   
   
   

   
   

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3. 
   퀀트클럽 | 13.06/10 18:45

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   안녕하세요 연승가도님, 답변 드리겠습니다.
   
   대동전자는 3월 결산법인입니다. 결산월이 포함된 2012.3월 분기순이익을 구하는 방식에서 오류가 발생했습니다.
   
   아이투자는 결산월이 포함된 분기의 순이익을 연간 순이익에서 직전 3분기 순이익 합을 빼서 구하고 있습니다. 2011년과 2012년, 기업마다 IFRS 도입에 따른 자회사 손익 반영 시기가 제각각 달라 이를 보정하고자 다소 복잡한(?) 방식을 쓰고 있습니다.
   
   대동전자도 마찬가지로 2012년 연간 순이익 수치를 통해 2012.3월 분기 순이익을 구해야 합니다. 그런데 퀀트는 대동전자의 2012.3월을 2012년 회계연도로 계산한 반면, 데이터 제공업체는 대동전자의 2012.3월을 2011년 회계연도로 보고 데이터를 제공했습니다. 즉, 회계연도 인식 차이 때문에 대동전자의 2012.3월 순이익이 달라졌습니다.
   
   아이투자 사이트는 데이터 제공업체가 제공하는 결산월에 맞게 데이터가 적용되고 있어 PER, PBR 계산에 오류가 없었지만, 퀀트는 당일 주가 반영을 위해 데이터를 수동으로 가공하고 있어 사이트와 차이가 났습니다. 내일부터 이를 수정해 제공합니다.
   
   충분한 설명이 되셨는지요? 추가 문의사항 있으시면 아래 번호로 전화주시면 더 자세히 설명 드리겠습니다.
   02) 723 - 9093
   
   감사합니다.

   
   

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4. 
   퀀트클럽 | 13.06/11 00:39

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   헉님, 이해해주셔서 감사합니다.
   정확한 데이터와 효율적인 포트 운영방법을 제공해 드리기 위해 더욱 힘쓰겠습니다.

   
   

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