태광, 한 달간 5%↑ 교체 예정...턴어라운드 전략 - 6/5(수)

<오늘의 턴어라운드 전략 매매>
- 매매일과 교체종목을 확인하시기 바랍니다.

지난 매매일(4주전): 5월 8일(수)
매매일: 6월 5일(수)
다음 매매일(4주후): 7월 3일(수)

▷ 교체종목 - 전량 매도 : 9개, 신규 매수 : 6개
※ 아래 9개 전량 매도 종목을 모두 매도하고, 신규 매수는 6개 종목에 대해 진행합니다. 일진디스플, 아이크래프트, 디아이디는 매도후 현금 보유 바랍니다. 1분기 실적이 모두 반영되면, 추가로 신규 매수를 진행할 예정입니다.



화성산업, 디지틀조선, 수출포장, 동아에스텍, 블루콤, 아이크래프트, 디아이디는 1분기 실적 부진으로 전량매도 처리했습니다. 

**매매 도우미 엑셀파일을 다운로드
▷다운로드 바로가기
엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.

<오늘의 턴어라운드 전략 포트폴리오>
- 턴어라운드 전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다.

2012 년 4분기 재무정보가 반영됐습니다. 주가는 6월 4일 종가 기준입니다. 전일과 비교해 대창단조, 한국제지가 제외됐습니다. 대신 쏠리드가 신규 편입됐습니다. 



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 턴어라운드주 투자전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 5만원 미만의 거래소 기업은 단주 주문이 불가능한 점을 고려해 매입주식 수를 산정했습니다. 따라서 목록에 나온 주식 수를 그대로 매수하시면 모두 막힘없이 주문이 가능합니다.




수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 5000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 5000만원 ÷ 20 = 250만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 250만원씩 매수할 수는 없습니다. 250만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

<이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자는 책임을 지지 않습니다.>

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

1. 
   고지로2 | 13.06/05 09:36

   수정 | 삭제

   종목을 20개 채우지 않는 이유가 있나요? 일부 종목이 제외되더라도 그 후순위 종목이 포함되어야 하는것 아닌지요?

   
   

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2. 
   퀀트클럽 | 13.06/05 10:04

   수정 | 삭제

   고지로2님 안녕하세요. 답변 드리겠습니다.
   
   1분기 실적 부진 종목을 제외한 결과, 조건을 만족하는 종목이 부족해 현재 17개 종목만 편입한 상황입니다.
   
   1분기 실적 반영이 완료되면, 20종목으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다.
   
   감사합니다.
   

   
   

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3. 
   헉 | 13.06/05 13:03

   수정 | 삭제

   운영자님에게 제시하고 싶은 의견이 있습니다...
   
   저는 좀 의견이 다른데.... 상승장에서야 당연히...구성종목이 가득 차면 좋겠지만,
   
   하락장에서는 손실을 피할수 없습니다...
   
   다만, 손실을 줄일수 있는 방법을 찾아야 할텐데...
   
   지금처럼 20종목을 구성하는 방법도 최선의 선택이라고 생각하지만,
   
   차선책인... 조건의 필터링을 좀더 집어 넣는 것은 어떨까하는 생각을 합니다..
   
   예를 들면 합성전략에서는 per는 7미만, pbr는 0.6미만,
   
   턴어라운드 전략은.. roa 10이상, per 15이하 매출총이익율 15% 이상...
   
   이런 기타 등등의 필터링을 거치면,,,종목수가 20개 이상인 달도 있지만, 그이하인 달도 있으리라 생각합니다..
   
   당연히.. .현금보유하는 비중도 조절될터인데...
   
   이러한 방법이 수익율에 어떠한 영향을 미칠지도 궁금하고, 이런 방향으로 나아가는 것도
   
   좋을거라 생각합니다.... 운영자님의 답변 부탁드려요...^^

   
   

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