SG&G, 한 달간 31%↑ 교체 예정... 합성전략 -6/3(월)

31일 합성전략 공식펀드는 1.3% 하락했습니다. 30일 12월 결산법인의 1분기 실적이 모두 발표되면서 실적이 악화된 기업들의 하락 폭이 컸습니다.

주가는 실적 변동에 과잉반응할 수 있지만, 시간이 지나면 변동 폭은 줄고 다시 기업가치를 찾아갑니다. 다만 실적이 악화돼 제외가 확실시 되는 종목은 걸러내기로 결정했습니다. 이는 전체 포트수익률 향상에 기여할 것으로 판단합니다(▷1분기 실적 부진 종목 교체).

다음 주(6/3~6/7)면 퀀트 투자클럽 1주년입니다. 지난 1년간 퀀트 전략의 수익률 추이를 살펴보면, 대부분 구간에서 지수 대비 선방하는 모습을 보이다 특정 구간에서 집중적으로 수익률을 내 차이를 벌렸습니다. 따라서 일시적으로 수익률이 부진하더라도, 6개월~1년 간 꾸준히 투자하면 시장을 초과하는 성과를 낼 수 있습니다.

지난 1년 간 퀀트 투자클럽를 믿고 함께해주신 회원 분들께 감사드리며, 앞으로도 아이투자는 회원 여러분의 성공적인 투자를 위해 최선을 다하겠습니다.

<오늘의 합성전략 매매>
- 매매일과 교체종목을 확인하시기 바랍니다.

지난 매매일(4주전): 5월 6일(월)
매매일: 6월 3일(월)
다음 매매일(4주후): 7월 1일(월)

▷ 교체종목 - 11종목



화천기계, 화승알앤에이, 화성산업, 부국철강, 수출포장, 동일산업, 신대양제지, 대림제지, 대양제지는 1분기 실적 부진으로 제외 처리했습니다. 

▷다운로드 바로가기
엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.

<오늘의 합성전략 포트폴리오>
- 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다.

2012 년 4분기 재무정보가 반영됐고, 주가는 5월 31일 종가 기준입니다. 전일과 비교해 휴스틸, 신대양제지, 대양제지가 제외됐습니다. 모두 1분기 실적 부진으로 제외처리 됐습니다. 대신 인지컨트롤스, 전북은행, 태양이 신규 편입됐습니다.   



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 합성전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 5만원 미만의 거래소 기업은 단주 주문이 불가능한 점을 고려해 매입주식 수를 산정했습니다. 따라서 목록에 나온 주식 수를 그대로 매수하시면 모두 막힘없이 주문이 가능합니다.

일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.




수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

<이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자는 책임을 지지 않습니다.>

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

1. 
   나다오빠 | 13.05/31 22:29

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   휴스틸이 실적부진이면 계속 가져가야 됩니까?

   
   

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2. 
   신선 | 13.06/03 09:49

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   [표]OOO투자전략 의 TABLE에는 BYC가 없네요..
   대신휴스틸이 있군요...UPDATE가 안된듯합니다.

   
   

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3. 
   퀀트클럽 | 13.06/03 10:17

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   나다오빠님, 신선님 안녕하세요. 답변 드리겠습니다.
   
   신선님께서 말씀하신 대로 '투자전략 표'가 업데이트가 되지 않았습니다.
   
   현재 수정 완료했으니 참고하시기 바랍니다.
   
   감사합니다.
   

   
   

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4. 
   이수형 | 13.06/03 22:04

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   오늘 업데이트 없나요?

   
   

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5. 
   퀀트클럽 | 13.06/04 19:30

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   안녕하세요 이수형님. 답변이 늦어져 죄송합니다.
   
   전일(3일) 업데이트는 내부 사정으로 평소보다 늦은 시각에 완료됐습니다. 이용에 불편을 드려 죄송합니다.
   
   감사합니다.

   
   

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