하나금융, 한 달간 10% 상승해 교체 예정..합성전략 -12/24(월)

12월 24일(월)은 지난 11월 26일(월) 합성전략에 따라 구성된 포트의 매매일입니다. 신규로 매수할 종목과 전량 매도해 제외할 종목은 아래와 같이 각각 11 종목입니다. 3분기 실적반영으로 실적이 좋은 기업들이 편입돼 전월 대비 종목 변화가 많았습니다.



제외 예정 종목 가운데 하나금융지주가 10%로 한 달간 가장 높은 수익률을 달성했습니다. 제외 예정인 11개 종목의 한 달간 평균 수익률은 1.7%를 기록했습니다. 신규 매수할 종목은교보증권 외 11개 종목입니다. 아세아제지는 내년 1월 1일 합병으로 1월 23일까지 거래가 정지돼 거래 정지 전 순차적으로 투자전략에서 제외하고 있습니다.

신규 매수할 종목과 추가매수 또는 일부 매도할 종목의 매매 주식 수는 매매 도우미 엑셀파일을 다운로드하시면 쉽게 계산하실 수 있습니다(▷다운로드 바로가기). 엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.

저PER+저PBR 합성 투자전략에 따라 오늘 제공하는 종목입니다. 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다. 다음 매매일은 1월 21일(월)입니다.

2012 년 3분기 재무정보가 반영됐고, 주가는 12월 21일 종가기준입니다. 전일과 비교해 대신증권이 제외됐습니다. 대신 아주캐피탈이 새로 편입됐습니다. 주가 등락으로 전일 대비 변동이 있었습니다.



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 합성전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 5만원 미만의 거래소 기업은 단주 주문이 불가능한 점을 고려해 매입주식 수를 산정했습니다. 따라서 목록에 나온 주식 수를 그대로 매수하시면 모두 막힘없이 주문이 가능합니다.

일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.




수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

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1. 
   자수성가a | 12.12/22 19:31

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   표에나와있는 per과 pbr은 어떤기준으로 구하는가요?
   전년eps를 적용하는지 아니면 최근4분기를 더해서 적용하는지요?
   예를들어 위 표의 ktb투자증권은 결산기준 EPS가 235원, 최근4분기 EPS합 433원, 현재가 2215원입니다.
   결산기준 per = 9.4, 최근4분기 기준 per = 5.1로서 표의 4.22와 차이가 납니다.(다른종목도 비슷함)
   그리고 하림홀딩스는 올해 적자로 저per에서 제외되어야 하는것 같은데요
   저per와 저pbr 순위의 구체적 방법 및 선정기준을 알려주시면 고맙겠습니다.
   그리고 아주캐피탈의 per와 pbr 순위를 보면 per는 184위, pbr은 141위 인데요
   순위로보면 저평가 상위권에는 들지못하는 종목같습니다.
   per와 pbr의 순위를 어떻게 조합하여 합성전략의 순위를 매기는지 구체적으로
   알려주시면 고맙겠습니다.(예를들어 저per상위 10개, 저pbr상위10개로 산정하는지 등)

   
   

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2. 
   퀀트클럽 | 12.12/24 09:21

   수정 | 삭제

   안녕하세요 자수성가a 님. 답변드리겠습니다.
   
   PER과 PBR은 최근 4분기 합산 값을 적용해 구합니다. KTB투자증권의 최근 4분기 합산 순이익은 316억원, 21일 시가총액은 1333.95억원으로 PER은 4.22배입니다. 주식 수 변동에 영향을 받지 않기 위해 PER, PBR은 시가총액 기준으로 구하고 있습니다.
   
   하림홀딩스는 자회사 실적을 반영한 지분법적용순이익 기준으로 흑자입니다. 이에 목록에 포함됐습니다. 아이투자는 지분법이 적용된 순이익과 자본총계로 각종 투자지표를 계산합니다.
   
   합성전략의 순위는 PER 순위와 PBR 순위를 더해 낮은 순으로 정해집니다. 다만 회원 님들의 원활한 거래를 위해 거래대금과 시가총액이 너무 적은 종목은 제외하고 있습니다. 기준을 통과하지 못한 상위종목들이 제외돼 아주캐피탈도 순위에 포함됐습니다.
   
   감사합니다.

   
   

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