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제외 예정 종목 가운데 아세아제지가 15.4%로 한 달간 가장 높은 수익률을 달성했습니다. 제외 예정인 11개 종목의 한 달간 평균 수익률은 1.2%를 기록했습니다. 신규 매수할 종목은 경남에너지 외 11개 종목입니다. 아세아제지는 내년 1월 1일 합병으로 1월 23일까지 거래가 정지돼 거래 정지 전 순차적으로 투자전략에서 제외하고 있습니다.
보유중이던 코오롱은 지난 11월 12일부터 합성전략에서 제외했습니다. 지주회사 코오롱에서 큰 비중을 차지하는 자회사 코오롱인더스트리가 듀퐁과의 강화섬유 1조원 소송 중으로 소송결과에 따라 종합순위가 크게 변동될 수 있는 점이 반영돼 제외됐습니다. 지난 12일 문자를 통해 1만6800원에 매도 후 부국철강으로의 교체 사실을 알려드렸습니다. 자세한 내용은 공지사항을 참조하시기 바랍니다.
신규 매수할 종목과 추가매수 또는 일부 매도할 종목의 매매 주식 수는 매매 도우미 엑셀파일을 다운로드하시면 쉽게 계산하실 수 있습니다(▷다운로드 바로가기). 엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.
저PER+저PBR 합성 투자전략에 따라 오늘 제공하는 종목입니다. 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다. 다음 매매일은 12월 28일(금)입니다.
2012 년 3분기 재무정보가 반영됐고, 주가는 11월 29일 종가기준입니다. 전일과 비교해 삼현철강과 영풍제지가 제외됐습니다. 대신 삼양통상과 원일특강이 새로 편입됐습니다.
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※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 합성전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.
위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 5만원 미만의 거래소 기업은 단주 주문이 불가능한 점을 고려해 매입주식 수를 산정했습니다. 따라서 목록에 나온 주식 수를 그대로 매수하시면 모두 막힘없이 주문이 가능합니다.
일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.
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1. 시초가에 매수한다.
시초가에 매수하려면 개장 전 HTS에서 주문 구분을 '시장가'로 선택하면 됩니다. 당일 주문은 오전 8시 20분~30분 사이부터 가능합니다.
※ 주의: 호가 주문량이 적으면 주문 가격보다 높은 가격에 주식을 매수하게 될 수도 있습니다.
2. 조건부 지정가를 이용한다.
전일 종가를 지정가로 정하고 조건부 지정가에 매수 주문을 냅니다. 전일 종가에 체결되거나, 지정가에 도달하지 않으면 당일 종가에 체결됩니다.
3. 장중 시장상황에 맞춰 주문을 낸다.
시장상황을 체크해 최대한 낮은 가격에 매수하는 방법입니다.
※ 주의: 수시로 시장상황을 체크할 수 있는 분이 아니면 이 방법을 하기 어려울 수 있습니다.
수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.
각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.
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헉님께서 말씀하신 대로 원일특강은 상한가 잔량 상위종목 및 15일간 예방조치 과다로 "투자주의종목"으로 지정됐습니다. 한국거래소는 "투자주의종목 -> 투자경고종목 -> 투자위험종목" 단계로 시장경보종목을 지정하고 있습니다.
퀀트 투자클럽은 조건에 맞는 기업을 편입하는 것을 원칙으로 합니다. 원일특강은 수익과 자산 대비 시가총액이 낮아 저PER+저PBR 합성전략의 종목으로 선정되었습니다. 기업에 문제가 없다면, 상한가 잔량 등 거래 움직임에 따라 종목을 구분하진 않습니다. 거의 대부분의 테마주는 퀀트 조건에 미달하는 경우가 많습니다. 재무상태나 실적이 불량한 기업이 주가가 급등한다면 퀀트 조건과 맞지 않기 때문입니다.
단 부담을 느끼시거나 혹 편입을 하지 못하신 분은 편입기업 다음으로 순위가 높은 '21등 종목'인 삼아제약을 대신 매수하셔도 무방합니다.