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턴어라운드 투자전략

덕산하이메탈 등 7종목 신규 편입 예정..턴어라운드 전략 - 10/25(목)

퀀트클럽 12.10/24 16:38 조회 671
10월 25일(목)은 지난 9월 27일(목) 턴어라운드 전략에 따라 구성된 포트의 매매일입니다. 신규로 매수할 종목과 전량 매도해 제외할 종목은 아래와 같이 각각 7개 종목입니다.



웰 크론한텍이 한 달간 7.4%로 가장 높은 수익률을 기록했습니다. 제외 예정인 7개 종목은 한 달간 평균수익률 -1.9% 를 기록했습니다. 제외 예정 종목중 6종목이 (-)수익률을 기록중이지만, 현재 시점에서 투자 매력이 높은 종목으로 교체하기 위해 전량 매도합니다. 대림산업 등 7개 종목은 신규 매수합니다.

신규 매수할 종목과 추가매수 또는 일부 매도할 종목의 매매 주식 수는 매매 도우미 엑셀파일을 다운로드하시면 쉽게 계산하실 수 있습니다(▷다운로드 바로가기). 엑셀파일 사용법에 대해 궁금한 점 있으시면 02)723-9093 으로 문의하시기 바랍니다.

턴어라운드주 투자전략에 따라 오늘 제공하는 종목입니다. 턴어라운드주 전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다. 다음 매매일은 11월 22일(목)입니다.

2012 년 2분기 재무정보가 반영됐고, 주가는 10월 24일 종가기준입니다. 전일과 비교해 편입 종목에 변화는 없습니다.



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 턴어라운드주 투자전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 5만원 미만의 거래소 기업은 단주 주문이 불가능한 점을 고려해 매입주식 수를 산정했습니다. 따라서 목록에 나온 주식 수를 그대로 매수하시면 모두 막힘없이 주문이 가능합니다.



포트 구성 방법은 다음 중 본인의 투자금액 규모, 스타일을 고려해 편한 방법으로 하시면 됩니다.

1. 시초가에 매수한다.

시초가에 매수하려면 개장 전 HTS에서 주문 구분을 '시장가'로 선택하면 됩니다. 당일 주문은 오전 8시 20분~30분 사이부터 가능합니다.

※ 주의: 호가 주문량이 적으면 주문 가격보다 높은 가격에 주식을 매수하게 될 수도 있습니다.

2. 조건부 지정가를 이용한다.

전일 종가를 지정가로 정하고 조건부 지정가에 매수 주문을 냅니다. 전일 종가에 체결되거나, 지정가에 도달하지 않으면 당일 종가에 체결됩니다.

3. 장중 시장상황에 맞춰 주문을 낸다.

시장상황을 체크해 최대한 낮은 가격에 매수하는 방법입니다.

※ 주의: 수시로 시장상황을 체크할 수 있는 분이 아니면 이 방법을 하기 어려울 수 있습니다.


수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 5000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 5000만원 ÷ 20 = 250만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 250만원씩 매수할 수는 없습니다. 250만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

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나도 한마디 (댓글 2개)

  1. 에이엠
    에이엠 | 12.10/24 17:57
    수정 | 삭제
    안녕하세요. 퀀트 투자 클럽을 이용하고 있는 회원 에이엠입니다. 동원금속이 턴어라운드와 이익증가미반영 그룹에 포함되어 있다가 매도 사인이 나왔네요. 지난 분기 실적은 좋았는데, 이번 분기 실적이 악화될 것으로 전망되어서 제외된 것인지... 제외 이유가 궁금합니다. 가능하다면 동사의 중장기 전망에 대한 조언도 구하고 싶습니다. 감사합니다.
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  2. 퀀트클럽
    퀀트클럽 | 12.10/25 17:53
    수정 | 삭제
    에이엠님 안녕하세요. 답변 드리겠습니다.

    동원금속은 거래량 기준 미달로 오늘 제외됐습니다. 퀀트클럽은 회원분들의 원활한 매매를 위해 최저 거래금액 기준을 두고 있습니다. 실적 관련 문제는 반영되지 않았습니다.
    퀀트클럽 서비스는 투자전략 기준에 따라 최대 100종목의 포트폴리오를 제공하고 있어 현재 편입 개별 종목에 대한 분석 서비스는 하고 있지 않습니다. 양해 부탁드립니다.

    감사합니다. 퀀트 클럽에서 성공 투자 되시길 기원합니다.
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    • 에이엠
      에이엠 | 12.10/25 21:56
      삭제
      거래금액의 기준이 있었군요.. 상세한 답변에 감사드립니다.. 투자 판단에 도움이 되었습니다. 앞으로도 잘 부탁드립니다. 감사합니다! ^^
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