올해 5주년을 맞은 아이투자 퀀트투자클럽(이하 퀀트클럽).바쁜 직장인을 위한 최고의 투자전략을 모토로 2012년 시작했다. ‘저PER+저PBR 합성 투자전략’, ‘턴어라운드주 투자전략(이하 턴전략)’, 등 다섯가지 전략에 따라 선정된 주식을 한 달에 한 번씩만 기계적으로 매매해 최소한의 시간과 비용으로 시장보다 나은 성과를 노린다.
특정 종목을 분석하지 않고, 각 전략별 로직에 따라 선별한 20개 종목에 5%씩 동일비중으로 투자한다. 덕분에 심리적인 요인에 흔들리지 않고 기계적 투자를 이어갈 수 있다.
오늘 소개할 턴어라운드 투자전략(이하 턴전략)은 퀀트클럽 공식펀드 중 최초로 누적수익률 150%를 돌파한 전략이다. 6월 27일 종가기준 누적수익률 157%로 같은 기간 코스피 상승률 30%보다 127%p 앞섰다. 코스피 지수 초과는 물론 절대적인 수익률도 크게 높은 전략이다.
2012년 6월 7일 처음 시작한 턴전략은 약 8개월 만인 2013년 3월 11일 수익률 50%를 돌파했다. 2014년까지 턴전략은 매년 시장수익률을 크게 앞서갔으며, 2015년 2월 27일에 처음 누적수익률 100%를 돌파했다. 그리고 같은 해 7월 20일 수익률 100%를 기록한지 약 5개월 만에 150% 수익률에 도달한다. 거의 쉬는 기간 없이 약 3년을 달린 셈이다.
이후 얼마간 조정기간을 보내다가 올해 다시 강세를 보여 150%를 회복하고, 최고점을 경신했다. 27일 종가 기준 올해 수익률은 20.2%다.
[표] 턴전략 수익률 추이
* 기간: 2012.6.3 ~ 2017.06.12
(자료: 아이투자 퀀트클럽)
그렇다면 턴전략은 누적수익률 200%를 언제쯤 돌파할 수 있을까? 지금까지의 연평균 수익률 20%를 유지한다면 약 1년 6개월 후인 내년 말 정도다.
단 과거에 보여준 단기 상승률을 고려하면, 올해 말에도 돌파가 불가능하진 않다. 턴전략은 6개월 동안 30% 이상 상승한 기간이 전체 투자기간의 5% 정도였다. 2013년 2월~5월, 2014년 7월, 2015년 5월~7월까지 3차례 최근 6개월 수익률이 30% 이상인 구간이 발생했다.
올해 주식시장 상승을 타고 상승장에 더욱 강했던 턴전략이 200%까지 도달할 지 귀추가 주목된다.
퀀트클럽의 턴전략은 말 그대로 기업가치가 '턴'하는 종목 20개를 발굴해 분산투자하는 전략이다. 턴 어라운드 종목 투자의 가장 큰 위험인 개별종목의 '손실 가능성'을 분산을 통해 최소화하고, 퀀트 방식의 기계적인 매매를 통해 투자자의 심리적 약점도 보완했다.
여기에 턴 어라운드가 예상되는 종목을 찾는 게 아니라, 이미 실적을 통해 턴 어라운드가 확인된 종목을 조기에 발굴하는 컨셉이다. 또한 개선이 진행 중인 종목이면 업종에 상관없이 어떤 것이든 좋다. 그래서 다양한 업종에 고르게 투자한다. 현재 턴전략 공식포트에 포함된 주식은 식품,음료,담배업종이 4개로 가장 많지만, 나머지 16개는 자본재, 디스플레이, 운송 등 12개 업종에 1~2개씩 골고루 분포되어 있다.
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