퀀트클럽, 2년 수익률 110%.."지금 시작하세요"

아이투자 퀀트투자클럽(이하 퀀트클럽)에 16일(화)부터 2분기 실적이 모두 반영됐다.

퀀트클럽 운영진은 15일 공지를 통해 2분기 실적을 일괄 반영한다고 알렸다. 퀀트클럽은 별도의 기업분석없이 재무 데이터를 이용해 가치주 발굴기준에 따라 순위를 매기고 투자한다. 재무 데이터가 사실상 종목을 선정하는 유일한 기준이 되는 만큼, 분기 실적이 반영될 때마다 새롭게 구성되는 퀀트전략에 대한 관심도 커진다.

퀀트클럽은 특정 종목을 분석하지 않고, 기준을 만족하는 상위 20개 종목으로 포트를 구성해 5%씩 동일비중으로 투자한다. 한 달에 한 번씩 매매를 통해 순위에 따라 종목을 교체하고 비중을 맞춘다. 실적 업데이트 시즌이 아니라면, 20개 종목 가운데 보통 7~8개 종목이 교체된다.



분산투자와 시장에 흔들리지 않는 투자 원칙으로 시장을 초과하는 수익을 내는 것이 목표다. 장기적인 연간 기대수익률은 15~25% 정도다.

지난 2012년 6월 운영을 시작해 만 2년이 지난 퀀트클럽은 운영진의 기대를 훨씬 능가하는 성과를 냈다. 저PER+저PBR 합성전략이 110%를 기록했고, 다른 전략들도 60%~70%의 누적수익률을 기록 중이다. 기간이 짧으면 부진할 수 있지만, 기간이 길어질 수록 성과가 커지는 특성도 보였다.



한편 퀀트클럽 운영진은 새롭게 업데이트된 분기 실적을 바탕으로 현재 종목이 구성된 만큼, 퀀트 투자를 시작한다면 지금이 좋은 시점이 될 수 있다고 밝혔다.


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