[퀀트클럽] 합성전략, 수익률 70% 돌파..최고치 경신

퀀트클럽 저PER+저PBR 합성전략(이하 합성전략)이 누적수익률 70%를 돌파했다.

지난 18일 종가기준 합성전략의 누적수익률은 70.26%다. 지난 2012년 6월 운용을 시작한 지 약 1년 8개월 만에 기록한 수치로, 같은 기간 코스피 지수 상승률 9.2%를 61%p 초과하는 성과다.

합성전략은 지난 12일 종전 기록했던 최고 수익률(61%)을 넘어선 이후에도 상승세를 이어가고 있다. 최근 10일(거래일 기준) 연속 상승 중이다. 올해 상승률은 12.9%로 코스피 지수(-3.2%), 코스닥 지수(+5.1%)와의 차이를 더욱 벌리고 있다.

[표] 2014년 수익률 추이 - 합성 vs. 시장
- 기간: 2014.1.1~2.18


특히 2월 들어 상승이 두드러진다. 편입했던 종목 가운데 성신양회(56%, 누적수익률 기준), 화성산업(45%), 금강공업(31%), 풍산홀딩스(27%), 진양홀딩스(26%) 등 그간 소외됐던 건설 관련주와 지주회사 등이 수익을 냈다. 이 밖에 동원개발과 한신공영, 그리고 19일 오전 10시 5분 현재 상한가를 기록 중인 세아제강 등도 2월 합성전략의 수익률 상승에 힘을 보탰다.

합성전략은 특정시기에 가파르게 오르는 경향이 있다. 절대 저평가 주식들이 편입되는 전략 특성상 시장의 주목을 받는 기간도 짧기 때문이다. 따라서 타이밍을 맞추려는 노력보다는, 꾸준히 투자하면서 그 시기를 기다리는 전략이 유효하다.

또한 실적 전망이 부정적인 종목들이 주로 편입돼 하락장에 강한 것도 특징이다. 성장이나 업황에 대한 기대가 낮은 만큼, 시장에서 예상하고 있는 부진한 실적 수준보다 조금만 높게 나오더라도 주가는 빠르게 상승하는 경우가 많다.

퀀트클럽은..

특정 종목을 분석하지 않고, 기준을 만족하는 상위 20개 종목으로 포트를 구성해 5%씩 동일비중으로 투자한다. 한 달에 한 번씩 매매를 통해 순위에 따라 종목을 교체하고 비중을 맞춘다. 분산투자와 시장에 흔들리지 않는 투자 원칙으로 시장을 이기는 수익을 내는 것이 목표다.

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