[i레터]9개월 만에 수익률 50%..비결은?

퀀트투자클럽에서 수익률 50%를 돌파한 전략이 등장했습니다.

마법공식 투자전략이 주인공인데요. 5일 영풍제지, GST, 동국실업 등 20개 편입 종목 가운데 5개 종목이 5% 이상 급등해 포트 누적수익률 51.6%를 기록했습니다. 같은 기간 코스피 지수 상승률을 39.6%p 초과했습니다.

[표1] 퀀트 전략 수익률 현황(5일)

(자료: 아이투자)

마법공식 투자전략은 수익성은 높고, 이익대비 저평가된 종목으로 포트를 구성해 투자합니다. 지난해 6월 5일 포트를 구성해 9개월 째 수익률을 추적 중입니다. 최근 1개월 간 14.3% 상승해 코스피, 코스닥 지수와의 차이를 빠르게 벌리고 있습니다.



마법공식 투자전략의 최근 1개월, 3개월, 6개월 수익률은 14%~19%로 비슷비슷합니다. 이는 최근 1개월 간 대부분의 수익률이 달성됐다는 의미인데요. 오를 때 집중적으로 오르는 퀀트 전략의 특성을 잘 보여주는 사례가 됐습니다.

퀀트투자클럽은 저평가 우량주의 기준을 만족하는 5가지 전략에 맞춰 포트를 구성합니다. 한 달에 한 번 매매를 통해 최근 시점에 맞는 종목으로 포트를 조절해 운영합니다. 감정을 배제하고 싸면 사고, 비싸면 파는 전략으로 시장을 거뜬히 초과하고 있습니다.

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