[i레터]퀀트 마법·턴, 나란히 30% 돌파!

퀀트투자클럽의 마법공식 전략과 턴어라운드 전략이 8일 설정 7개월 만에 나란히 누적수익률 30%를 돌파했습니다.

8일 종가기준 마법공식 전략과 턴어라운드 전략은 각각 31.3%의 수익률을 기록 중입니다. 같은 기간 코스피 지수를 각각 20%p, 22%p 초과했습니다.

[표1]퀀트전략 수익률 현황(8일)


마법공식전략은 수익성이 좋고 이익대비 저평가된 기업에 투자합니다. 지난해 6월 5일 설정 이후 줄곧 코스피 지수를 앞섰습니다. 작년 7월 시장과 비슷한 수준까지 하락했지만, 이후 빠르게 반등해 다시 차이를 벌렸습니다.

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마법공식 투자전략은 최근 한 달간 3.1% 상승해 3개월 간의 부진을 만회하는 중입니다. 6개월 기준으로 20.3%, 누적 기준으로 31.3%를 기록 중입니다.

턴어라운드전략은 위기를 겪었으나 빠르게 부활하고 있는 턴어라운드 종목에 집중적으로 투자합니다. 매출이 급성장하고 있어 턴어라운드 추세가 지속될 가능성이 높은 종목을 찾습니다. 턴어라운드전략은 지난해 6월 7일 설정된 이후 초기에는 코스피 대비 부진했으나 곧 시장을 앞서기 시작했습니다. 작년 8월부터 코스피 지수보다 빠르게 상승해 차이를 벌렸습니다.



턴어라운드 전략은 최근 1개월, 3개월, 6개월 모두 안정적으로 (+)수익률을 기록 중입니다. 특히 최근 1개월 간 4.1% 올라 성과가 좋았습니다.

퀀트 투자전략은 감정을 배제하고 가치보다 싸게 거래되는 주식에 분산해 투자합니다. 감정을 배제하면 오르는 주식은 사고 싶고, 떨어지는 주식은 팔고 싶은 투자자의 심리적 약점을 극복할 수 있습니다. 이를 통해 퀀트 투자전략은 한 달에 한 번 매매하는 단순한 운용 만으로도 시장을 능가했습니다. 주식투자가 어려워 망설이신다면, 좋은 대안이 될 수 있습니다.

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