저PER+저PBR 투자전략 수익률

[매매-'22.7월] 합성 전략, 보유 종목 유지

7월 18일 월요일은 퀀트클럽 공식펀드 매매일입니다. 7월은 추가 매매가 없으며, 현재 포트폴리오의 보유 종목을 유지합니다.

2022년 공식펀드 매매 일정

[표] 합성 전략 공식펀드
(단위: 원, 만원)
번호 종목명 매수가 종가 수익률 보유수량 투자금액 보유개월
1 세아제강지주 106,000 132,500 25.0% 84 1,113 7
2 서연이화 8,200 8,670 5.7% 1,181 1,024 1
3 영원무역홀딩스 50,900 47,800 -6.1% 235 1,123 13
4 KTis 2,680 2,475 -7.6% 3,614 894 1
5 대원 9,520 8,580 -9.9% 1,017 873 1
6 LX홀딩스 9,650 8,550 -11.4% 1,028 879 1
7 JB금융지주 8,020 7,000 -12.7% 1,033 723 4
8 성도이엔지 5,780 4,895 -15.3% 1,675 820 1
9 휴스틸 4,520 3,815 -15.6% 2,140 816 1
10 서연 8,620 7,270 -15.7% 1,123 816 1
11 LF 18,100 15,200 -16.0% 633 962 2
12 한진 33,600 27,600 -17.9% 341 941 2
13 한국가스공사 40,450 33,200 -17.9% 283 940 2
14 GS 47,300 38,700 -18.2% 252 975 13
15 기업은행 11,050 8,880 -19.6% 829 736 5
16 일신방직 118,500 94,100 -20.6% 81 762 1
17 세방 12,950 10,050 -22.4% 724 728 10
18 우리금융지주 14,650 11,000 -24.9% 661 727 1
19 고려제강 26,350 19,600 -25.6% 367 719 1
20 인터지스 3,755 2,775 -26.1% 2,382 661 7
평가금액 172,335,885 보유현금 47,079
합성 전략 244.8% 기준가 3,447.7
코스피 1782.58 2330.98 30.8% 기준가 1,307.6
코스닥 458.01 762.39 66.5% 기준가 1,664.6
* 기준가: 2012.06.03 = 1000, 투자원금 5000만원
(자료: 아이투자 퀀트클럽)


지난 6월 우리 증시는 역사적으로도 기록에 남을 하락장을 맞았습니다.

퀀트 합성전략 펀드도 이런 시장 상황에서 자유롭지 못해 그간 쌓아온 수익의 상당부분을 반납했을 뿐 아니라, 현재 손실 구간에 들어선 종목들도 많은 상황입니다.

퀀트클럽 운영진은 현재 코스피 PBR 0.92 수준으로(금융위기 당시 0.83배) 예상치 못한 경제 위기가 오지 않는 한 우리 증시의 추가 하락은 제한적일 것으로 판단합니다. 반면 상방은 보다 폭 넓은 가능성이 열려있는 지점으로 지금은 증시를 떠날때가 아니라 최소한 머물러 있는 것이 유리한 상황으로 보입니다.

따라서 현재 포트폴리오 종목들을 섣불리 교체매매하여 손실을 확정짓는 것보다, 다음달에 있을 실적 발표를 지켜보면서 펀드를 운용하는 것이 급변하는 시장 상황에 흔들리지 않고 포트폴리오 운용의 원칙을 지키는 방법이라 생각합니다.

퀀트클럽은 오랜 노하우가 녹여든 잘 설정된 알고리즘에 의한 기계적 운용을 원칙으로, 그동안 시장 타이밍을 맞춘것이 아니고 늘 시장에 머물러 있으면서 장기 성과를 이뤄낸 결과를 가지고 있습니다.

투자 클럽 회원님께서 이런 점을 신뢰하고 보다 장기적인 관점을 가지고 합성전략 펀드와 함께 현재 상황을 회복할 수 있도록 저희 운영진은 최선을 다하겠습니다.

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