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저PER+저PBR 투자전략 수익률

합성 전략, 5월 교체매매 완료

퀀트클럽 22.05/23 19:11 조회 222

[표] 합성 전략 5월 공식펀드 교체매매 확정
(단위: 원)
종목명	종목코드	보유개월	매수가	매도가	수익률	주식수			의견
						보유	매매	최종
세아제강지주	003030	6	106,000		35.4%	84	0	84	수량유지
JB금융지주	175330	2	8,020		9.4%	1033	0	1033	수량유지
영원무역홀딩스	009970	11	50,900		8.1%	235	0	235	수량유지
LF	093050	1	18,100		7.7%	633	0	633	수량유지
한국가스공사	036460	1	40,450		4.1%	283	0	283	수량유지
기업은행	024110	3	11,050		0.0%	829	0	829	수량유지
세방	004360	9	12,950		-3.1%	724	0	724	수량유지
GS	078930	11	47,300		-4.7%	252	0	252	수량유지
인터지스	129260	6	3,755		-5.9%	2382	0	2382	수량유지
한진	002320	1	33,600		-7.3%	341	0	341	수량유지
휴스틸	005010		22,600				+428	428	신규매수
성도이엔지	037350		5,780				+1675	1675	신규매수
우리금융지주	316140		14,650				+661	661	신규매수
일신방직	003200		118,500				+81	81	신규매수
서연이화	200880		8,200				+1181	1181	신규매수
대원	007680		9,520				+1017	1017	신규매수
고려제강	002240		26,350				+367	367	신규매수
KTis	058860		2,680				+3614	3614	신규매수
화천기공	000850		35,700				+271	271	신규매수
서연	007860		8,620				+1123	1123	신규매수
대창단조	015230	3	3,880	6,240	60.8%	2304	-2304		전량매도
광주신세계	037710	5	32,600	36,950	13.3%	215	-215		전량매도
KISCO홀딩스	001940	6	15,400	17,400	13.0%	594	-594		전량매도
아세아	002030	4	125,000	138,000	10.4%	68	-68		전량매도
한국프랜지	010100	7	2,720	2,955	8.6%	3046	-3046		전량매도
원익홀딩스	030530	8	4,565	4,815	5.5%	1815	-1815		전량매도
한국수출포장	002200	9	25,000	25,500	2.0%	357	-357		전량매도
원일특강	012620	4	13,000	12,750	-1.9%	704	-704		전량매도
태광산업	003240	4	1,009,000	984,000	-2.5%	8	-8		전량매도
서한	011370	4	1,640	1,585	-3.4%	6993	-6993		전량매도
* 수익률: 최초 매수 이후 현재까지 보유분의 수익률
* 신규매수가, 전량매도가: 23일 시초가
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)

[표] 합성 전략 공식펀드
(단위: 원, 만원)
번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	세아제강지주	106,000	143,500	35.4%	84	1,205	6
2	JB금융지주	8,020	8,770	9.4%	1,033	906	2
3	영원무역홀딩스	50,900	55,000	8.1%	235	1,293	11
4	LF	18,100	19,500	7.7%	633	1,234	1
5	한국가스공사	40,450	42,100	4.1%	283	1,191	1
6	서연이화	8,200	8,300	1.2%	1,181	980	0
7	KTis	2,680	2,700	0.7%	3,614	976	0
8	화천기공	35,700	35,750	0.1%	271	969	0
9	일신방직	118,500	118,500	0.0%	81	960	0
10	우리금융지주	14,650	14,650	0.0%	661	968	0
11	기업은행	11,050	11,050	0.0%	829	916	3
12	대원	9,520	9,500	-0.2%	1,017	966	0
13	성도이엔지	5,780	5,730	-0.9%	1,675	960	0
14	서연	8,620	8,430	-2.2%	1,123	947	0
15	세방	12,950	12,550	-3.1%	724	909	9
16	고려제강	26,350	25,400	-3.6%	367	932	0
17	GS	47,300	45,100	-4.7%	252	1,137	11
18	휴스틸	22,600	21,450	-5.1%	428	918	0
19	인터지스	3,755	3,535	-5.9%	2,382	842	6
20	한진	33,600	31,150	-7.3%	341	1,062	1
평가금액		202,709,620			보유현금	47,079
합성 전략				305.5%	기준가	4,055.1
코스피		1782.58	2647.38	48.5%	기준가	1,485.1
코스닥		458.01	883.59	92.9%	기준가	1,929.2
* 기준가: 2012.06.03 = 1000, 투자원금 5000만원
(자료: 아이투자 퀀트클럽)

[표] 합성 전략 공식펀드 정보
(단위: 억원)
번호	종목명	시장	업종명	시총	투자비중
1	세아제강지주	KS	철강	5,943	5.9%
2	JB금융지주	KS	은행	17,275	4.5%
3	영원무역홀딩스	KS	의류	7,500	6.4%
4	LF	KS	의류	5,702	6.1%
5	한국가스공사	KS	유틸리티	38,864	5.9%
6	서연이화	KS	자동차부품	2,243	4.8%
7	KTis	KS	기타자본재	940	4.8%
8	화천기공	KS	기계	787	4.8%
9	일신방직	KS	의류	2,844	4.7%
10	우리금융지주	KS	은행	106,661	4.8%
11	기업은행	KS	은행	82,245	4.5%
12	대원	KQ	건설,건축제품,건축자재	1,277	4.8%
13	성도이엔지	KQ	건설,건축제품,건축자재	886	4.7%
14	서연	KS	자동차부품	1,979	4.7%
15	세방	KS	운송	2,423	4.5%
16	고려제강	KS	철강	5,842	4.6%
17	GS	KS	에너지	41,905	5.6%
18	휴스틸	KS	철강	1,681	4.5%
19	인터지스	KS	운송	1,052	4.2%
20	한진	KS	운송	4,656	5.2%
* 자료: 아이투자 퀀트클럽
* 업종명은 에프앤가이드 분류에 따름