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저PER+저PBR 투자전략 수익률

합성 전략, 3월 교체매매 완료

퀀트클럽 22.03/14 18:32 조회 310

[표] 합성 전략 3월 공식펀드 교체매매 확정
(단위: 원)
종목명	종목코드	보유개월	매수가	매도가	수익률	주식수			의견
						보유	매매	최종
세아제강지주	003030	3	106,000		19.3%	84	0	84	수량유지
광주신세계	037710	15	163,000		17.5%	43	0	43	수량유지
아세아	002030	3	125,000		15.6%	68	0	68	수량유지
휴스틸	005010	2	16,000		16.6%	707	0	707	수량유지
대창단조	015230	3	3,880		9.5%	2304	0	2304	수량유지
대한제분	001130	3	154,000		9.7%	58	0	58	수량유지
현대비앤지스틸	004560	3	16,300		9.8%	548	0	548	수량유지
원일특강	012620	1	13,000		3.1%	704	0	704	수량유지
KISCO홀딩스	001940	1	15,400		4.2%	594	0	594	수량유지
기업은행	024110	1	11,050		-4.5%	829	0	829	수량유지
LS	006260	3	55,000		-7.1%	162	0	162	수량유지
한국수출포장	002200	3	25,000		-8.0%	357	0	357	수량유지
영원무역홀딩스	009970	9	50,900		-9.0%	235	0	235	수량유지
세방	004360	6	12,950		-11.2%	724	0	724	수량유지
인터지스	129260	3	3,755		-12.9%	2382	0	2382	수량유지
GS	078930	9	47,300		-13.6%	252	0	252	수량유지
JB금융지주	175330		8,020			0	+1033	1033	신규매수
원익홀딩스	030530		4,565			0	+1815	1815	신규매수
태광산업	003240		1,009,000			0	+8	8	신규매수
한국프랜지	010100		2,720			0	+3046	3046	신규매수
BNK금융지주	138930	6	7,380	7,570	2.6%	1270	-1270	0	전량매도
한화생명	088350	6	3,155	2,930	-7.1%	2972	-2972	0	전량매도
삼양홀딩스	000070	6	100,500	81,200	-19.2%	93	-93	0	전량매도
대원산업	005710	3	7,110	5,730	-19.4%	1258	-1258	0	전량매도
* 수익률: 최초 매수 이후 현재까지 보유분의 수익률
* 신규매수가, 전량매도가: 14일 시초가
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)

[표] 합성 전략 공식펀드
(단위: 원, 만원)
번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	세아제강지주	106,000	126,500	19.3%	84	1,063	3
2	광주신세계	163,000	191,500	17.5%	43	823	15
3	휴스틸	16,000	18,650	16.6%	707	1,319	2
4	아세아	125,000	144,500	15.6%	68	983	3
5	현대비앤지스틸	16,300	17,900	9.8%	548	981	3
6	대한제분	154,000	169,000	9.7%	58	980	3
7	대창단조	3,880	4,250	9.5%	2,304	979	3
8	KISCO홀딩스	15,400	16,050	4.2%	594	953	1
9	원일특강	13,000	13,400	3.1%	704	943	1
10	JB금융지주	8,020	8,100	1.0%	1,033	837	0
11	한국프랜지	2,720	2,745	0.9%	3,046	836	0
12	태광산업	1,009,000	1,005,000	-0.4%	8	804	0
13	원익홀딩스	4,565	4,505	-1.3%	1,815	818	0
14	기업은행	11,050	10,550	-4.5%	829	875	1
15	LS	55,000	51,100	-7.1%	162	828	3
16	한국수출포장	25,000	23,000	-8.0%	357	821	3
17	영원무역홀딩스	50,900	46,300	-9.0%	235	1,088	9
18	세방	12,950	11,500	-11.2%	724	833	6
19	인터지스	3,755	3,270	-12.9%	2,382	779	3
20	GS	47,300	40,850	-13.6%	252	1,029	9
평가금액		185,712,685			보유현금	68,199
합성 전략				271.6%	기준가	3,715.6
코스피		1782.58	2645.65	48.4%	기준가	1,484.2
코스닥		458.01	872.44	90.5%	기준가	1,904.8
* 기준가: 2012.06.03 = 1000, 투자원금 5000만원
(자료: 아이투자 퀀트클럽)

[표] 합성 전략 공식펀드 정보
(단위: 억원)
번호	종목명	시장	업종명	시총	투자비중
1	세아제강지주	KS	철강	5,239	5.7%
2	광주신세계	KS	백화점	3,064	4.4%
3	휴스틸	KS	철강	1,462	7.1%
4	아세아	KS	포장재,종이와목재	3,166	5.3%
5	현대비앤지스틸	KS	비철금속	2,699	5.3%
6	대한제분	KS	식품,음료	2,856	5.3%
7	대창단조	KS	기계	1,214	5.3%
8	KISCO홀딩스	KS	철강	2,965	5.1%
9	원일특강	KQ	철강	590	5.1%
10	JB금융지주	KS	은행	15,956	4.5%
11	한국프랜지	KS	자동차부품	836	4.5%
12	태광산업	KS	화학	11,190	4.3%
13	원익홀딩스	KQ	반도체	3,480	4.4%
14	기업은행	KS	은행	78,524	4.7%
15	LS	KS	전기장비	16,454	4.5%
16	한국수출포장	KS	포장재,종이와목재	920	4.4%
17	영원무역홀딩스	KS	의류	6,313	5.9%
18	세방	KS	운송	2,221	4.5%
19	인터지스	KS	운송	973	4.2%
20	GS	KS	에너지	37,956	5.5%
* 자료: 아이투자 퀀트클럽
* 업종명은 에프앤가이드 분류에 따름