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저PER+저PBR 투자전략 수익률

합성 전략, 2월 교체매매 완료

퀀트클럽 22.02/14 19:28 조회 266

[표] 합성 전략 2월 공식펀드 교체매매 확정
(단위: 원)
종목명	종목코드	보유개월	매수가	매도가	수익률	주식수			의견
						보유	매매	최종
아세아	002030	2	125,000		14.4%	68	0	68	수량유지
BNK금융지주	138930	5	7,380		13.0%	1270	0	1270	수량유지
대창단조	015230	2	7,760		6.1%	1152	0	1152	수량유지
광주신세계	037710	14	163,000		5.5%	43	0	43	수량유지
대한제분	001130	2	154,000		4.2%	58	0	58	수량유지
세아제강지주	003030	2	106,000		0.0%	84	0	84	수량유지
휴스틸	005010	1	16,000		-1.3%	707	0	707	수량유지
한화생명	088350	5	3,155		-1.6%	2972	0	2972	수량유지
현대비앤지스틸	004560	2	16,300		-5.5%	548	0	548	수량유지
영원무역홀딩스	009970	8	50,900		-5.8%	235	0	235	수량유지
한국수출포장	002200	2	25,000		-7.2%	357	0	357	수량유지
LS	006260	2	55,000		-10.1%	162	0	162	수량유지
GS	078930	8	47,300		-12.5%	252	0	252	수량유지
세방	004360	5	12,950		-13.5%	724	0	724	수량유지
삼양홀딩스	000070	5	100,500		-14.3%	93	0	93	수량유지
대원산업	005710	2	7,110		-14.9%	1258	0	1258	수량유지
인터지스	129260	2	3,755		-17.8%	2382	0	2382	수량유지
기업은행	024110		11,050			0	+829	829	신규매수
KISCO홀딩스	001940		15,400			0	+594	594	신규매수
원일특강	012620		13,000			0	+704	704	신규매수
동아쏘시오홀딩스	000640	2	105,000	98,500	-6.2%	85	-85	0	전량매도
롯데케미칼	011170	2	209,500	221,000	5.5%	42	-42	0	전량매도
일신방직	003200	5	112,500	122,000	8.4%	80	-80	0	전량매도
* 수익률: 최초 매수 이후 현재까지 보유분의 수익률
* 신규매수가, 전량매도가: 14일 시초가
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)

[표] 합성 전략 공식펀드
(단위: 원, 만원)
번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	아세아	125,000	143,000	14.4%	68	972	2
2	BNK금융지주	7,380	8,340	13.0%	1,270	1,059	5
3	대창단조	7,760	8,230	6.1%	1,152	948	2
4	광주신세계	163,000	172,000	5.5%	43	740	14
5	대한제분	154,000	160,500	4.2%	58	931	2
6	KISCO홀딩스	15,400	15,450	0.3%	594	918	0
7	기업은행	11,050	11,050	0.0%	829	916	0
8	세아제강지주	106,000	106,000	0.0%	84	890	2
9	원일특강	13,000	13,000	0.0%	704	915	0
10	휴스틸	16,000	15,800	-1.3%	707	1,117	1
11	한화생명	3,155	3,105	-1.6%	2,972	923	5
12	현대비앤지스틸	16,300	15,400	-5.5%	548	844	2
13	영원무역홀딩스	50,900	47,950	-5.8%	235	1,127	8
14	한국수출포장	25,000	23,200	-7.2%	357	828	2
15	LS	55,000	49,450	-10.1%	162	801	2
16	GS	47,300	41,400	-12.5%	252	1,043	8
17	세방	12,950	11,200	-13.5%	724	811	5
18	삼양홀딩스	100,500	86,100	-14.3%	93	801	5
19	대원산업	7,110	6,050	-14.9%	1,258	761	2
20	인터지스	3,755	3,085	-17.8%	2,382	735	2
평가금액		180,803,190			보유현금	68,199
합성 전략				261.7%	기준가	3,617.4
코스피		1782.58	2704.48	51.7%	기준가	1,517.2
코스닥		458.01	852.79	86.2%	기준가	1,861.9
* 기준가: 2012.06.03 = 1000, 투자원금 5000만원
(자료: 아이투자 퀀트클럽)

[표] 합성 전략 공식펀드 정보
(단위: 억원)
번호	종목명	시장	업종명	시총	투자비중
1	아세아	KS	포장재,종이와목재	3,133	5.4%
2	BNK금융지주	KS	은행	27,183	5.9%
3	대창단조	KS	기계	1,176	5.2%
4	광주신세계	KS	백화점	2,752	4.1%
5	대한제분	KS	식품,음료	2,712	5.1%
6	KISCO홀딩스	KS	철강	2,855	5.1%
7	기업은행	KS	은행	82,245	5.1%
8	세아제강지주	KS	철강	4,390	4.9%
9	원일특강	KQ	철강	572	5.1%
10	휴스틸	KS	철강	1,238	6.2%
11	한화생명	KS	보험	26,968	5.1%
12	현대비앤지스틸	KS	비철금속	2,322	4.7%
13	영원무역홀딩스	KS	의류	6,538	6.2%
14	한국수출포장	KS	포장재,종이와목재	928	4.6%
15	LS	KS	전기장비	15,923	4.4%
16	GS	KS	에너지	38,467	5.8%
17	세방	KS	운송	2,163	4.5%
18	삼양홀딩스	KS	식품,음료	7,374	4.4%
19	대원산업	KQ	자동차부품	1,212	4.2%
20	인터지스	KS	운송	918	4.1%
* 자료: 아이투자 퀀트클럽
* 업종명은 에프앤가이드 분류에 따름