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저PER+저PBR 투자전략 수익률

합성 전략, 10월 교체매매 완료

퀀트클럽 21.10/18 17:23 조회 281

[표] 합성 전략 10월 공식펀드 교체매매 확정
(단위: 원)
종목명	종목코드	보유개월	매수가	매도가	수익률	주식수			의견
						보유	매매	최종
BNK금융지주	138930	1	7,380		20.5%	1270	0	1270	수량유지
GS	078930	4	47,300		-4.1%	252	0	252	수량유지
SNT홀딩스	036530	4	21,650		-18.0%	552	0	552	수량유지
광주신세계	037710	10	163,000		21.8%	43	0	43	수량유지
디와이파워	210540	13	12,800		4.7%	706	0	706	수량유지
미래나노텍	095500	1	4,500		-8.4%	2012	0	2012	수량유지
삼양홀딩스	000070	1	100,500		8.0%	93	0	93	수량유지
삼천리	004690	4	96,700		3.3%	123	0	123	수량유지
세방	004360	1	12,950		-2.7%	724	0	724	수량유지
아세아	002030	8	91,200		51.3%	83	0	83	수량유지
아이즈비전	031310	1	4,350		-6.0%	2081	0	2081	수량유지
영원무역홀딩스	009970	4	50,900		-6.5%	235	0	235	수량유지
일신방직	003200	1	112,500		4.0%	80	0	80	수량유지
피에이치에이	043370	1	10,500		13.3%	862	0	862	수량유지
한국프랜지	010100	3	3,530		-16.0%	3098	0	3098	수량유지
한일홀딩스	003300	1	12,900		8.5%	726	0	726	수량유지
한화생명	088350	1	3,155		16.3%	2972	0	2972	수량유지
휴스틸	005010	1	13,400		20.9%	699	0	699	수량유지
KCC건설	021320		10,650			0	+773	773	신규매수
미창석유	003650		78,800			0	+104	104	신규매수
E1	017940	1	64,300	56,100	-12.8%	140	-140	0	전량매도
삼익악기	002450	1	1,915	1,800	-6.0%	4728	-4728	0	전량매도
* 수익률: 최초 매수 이후 현재까지 보유분의 수익률
* 신규매수가, 전량매도가: 18일 종가
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)

[표] 합성 전략 공식펀드
(단위: 원, 만원)
번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	아세아	91,200	138,000	51.3%	83	1,145	8
2	광주신세계	163,000	198,500	21.8%	43	854	10
3	휴스틸	13,400	16,200	20.9%	699	1,132	1
4	BNK금융지주	7,380	8,890	20.5%	1,270	1,129	1
5	한화생명	3,155	3,670	16.3%	2,972	1,091	1
6	피에이치에이	10,500	11,900	13.3%	862	1,026	1
7	한일홀딩스	12,900	14,000	8.5%	726	1,016	1
8	삼양홀딩스	100,500	108,500	8.0%	93	1,009	1
9	디와이파워	12,800	13,400	4.7%	706	946	13
10	일신방직	112,500	117,000	4.0%	80	936	1
11	삼천리	96,700	99,900	3.3%	123	1,229	4
12	미창석유	78,800	78,600	-0.3%	104	817	0
13	KCC건설	10,650	10,500	-1.4%	773	812	0
14	세방	12,950	12,600	-2.7%	724	912	1
15	GS	47,300	45,350	-4.1%	252	1,143	4
16	아이즈비전	4,350	4,090	-6.0%	2,081	851	1
17	영원무역홀딩스	50,900	47,600	-6.5%	235	1,119	4
18	미래나노텍	4,500	4,120	-8.4%	2,012	829	1
19	한국프랜지	3,530	2,965	-16.0%	3,098	919	3
20	SNT홀딩스	21,650	17,750	-18.0%	552	980	4
평가금액		198,943,040			보유현금	51,899
합성 전략				298.0%	기준가	3,979.9
코스피		1782.58	3006.68	68.7%	기준가	1,686.7
코스닥		458.01	993.86	117.0%	기준가	2,170.0
* 기준가: 2012.06.03 = 1000, 투자원금 5000만원
(자료: 아이투자 퀀트클럽)

[표] 합성 전략 공식펀드 정보
(단위: 억원)
번호	종목명	시장	업종명	시총	투자비중
1	아세아	KS	포장재,종이와목재	3,024	5.8%
2	광주신세계	KS	백화점	3,176	4.3%
3	휴스틸	KS	철강	1,270	5.7%
4	BNK금융지주	KS	은행	28,976	5.7%
5	한화생명	KS	보험	31,875	5.5%
6	피에이치에이	KQ	자동차부품	2,499	5.2%
7	한일홀딩스	KS	건설,건축제품,건축자재	4,034	5.1%
8	삼양홀딩스	KS	식품,음료	9,292	5.1%
9	디와이파워	KS	기계	1,480	4.8%
10	일신방직	KS	의류	2,808	4.7%
11	삼천리	KS	유틸리티	4,051	6.2%
12	미창석유	KS	에너지	1,367	4.1%
13	KCC건설	KQ	건설,건축제품,건축자재	2,247	4.1%
14	세방	KS	운송	2,433	4.6%
15	GS	KS	에너지	42,137	5.7%
16	아이즈비전	KQ	통신장비	672	4.3%
17	영원무역홀딩스	KS	의류	6,491	5.6%
18	미래나노텍	KQ	디스플레이장비	1,187	4.2%
19	한국프랜지	KS	자동차부품	903	4.6%
20	SNT홀딩스	KS	자동차부품	2,894	4.9%
* 자료: 아이투자 퀀트클럽
* 업종명은 에프앤가이드 분류에 따름