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저PER+저PBR 투자전략 수익률

합성전략, 8월 교체매매 완료

퀀트클럽 21.08/23 18:07 조회 349

[표] 합성 전략 8월 공식펀드 교체매매 확정
(단위: 원)
종목명	종목코드	보유개월	매수가	매도가	수익률	주식수			의견
						보유	매매	최종
GS	078930	2	47,300		-15.4%	252	0	252	수량유지
GST	083450	5	17,100		61.4%	289	0	289	수량유지
SNT홀딩스	036530	2	21,650		-17.3%	552	0	552	수량유지
광주신세계	037710	8	163,000		16.6%	43	0	43	수량유지
디와이파워	210540	11	12,800		14.8%	706	0	706	수량유지
미창석유	003650	1	83,100		-6.1%	131	0	131	수량유지
삼천리	004690	2	96,700		-12.8%	123	0	123	수량유지
아세아	002030	6	91,200		36.0%	83	0	83	수량유지
영원무역홀딩스	009970	2	50,900		-12.6%	235	0	235	수량유지
원익홀딩스	030530	1	6,160		-15.1%	1775	0	1775	수량유지
한국경제TV	039340	8	5,440		32.5%	911	0	911	수량유지
한국프랜지	010100	1	3,530		-17.4%	3098	0	3098	수량유지
한섬	020000	6	24,900		47.0%	239	0	239	수량유지
BNK금융지주	138930		7,380			0	+1270	1270	신규매수
부국증권	001270		24,000			0	+390	390	신규매수
삼양홀딩스	000070		100,500			0	+93	93	신규매수
세방	004360		12,950			0	+724	724	신규매수
한일홀딩스	003300		12,900			0	+726	726	신규매수
한화생명	088350		3,155			0	+2972	2972	신규매수
휴스틸	005010		13,400			0	+699	699	신규매수
KPX케미칼	025000	2	65,800	58,000	-11.1%	181	-181	0	전량매도
계룡건설	013580	2	36,150	31,900	-8.3%	330	-330	0	전량매도
더블유게임즈	192080	5	53,800	56,800	5.0%	131	-131	0	전량매도
롯데푸드	002270	3	421,500	419,000	0.1%	25	-25	0	전량매도
오공	045060	10	4,920	4,380	-8.7%	1838	-1838	0	전량매도
원림	005820	2	26,550	20,400	-22.4%	450	-450	0	전량매도
한국알콜	017890	3	14,500	12,850	-10.7%	733	-733	0	전량매도
* 수익률: 최초 매수 이후 현재까지 보유분의 수익률
* 신규매수가, 전량매도가: 23일 종가
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)

[표] 합성 전략 공식펀드
(단위: 원, 만원)
번호	종목명	매수가	종가	수익률	보유수량	투자금액	보유개월
1	GST	17,100	27,600	61.4%	289	798	5
2	한섬	24,900	36,600	47.0%	239	875	6
3	아세아	91,200	124,000	36.0%	83	1,029	6
4	한국경제TV	5,440	7,210	32.5%	911	657	8
5	광주신세계	163,000	190,000	16.6%	43	817	8
6	디와이파워	12,800	14,700	14.8%	706	1,038	11
7	한화생명	3,155	3,245	2.9%	2,972	964	0
8	휴스틸	13,400	13,700	2.2%	699	958	0
9	부국증권	24,000	24,400	1.7%	390	952	0
10	삼양홀딩스	100,500	101,000	0.5%	93	939	0
11	세방	12,950	13,000	0.4%	724	941	0
12	BNK금융지주	7,380	7,390	0.1%	1,270	939	0
13	한일홀딩스	12,900	12,850	-0.4%	726	933	0
14	미창석유	83,100	78,000	-6.1%	131	1,022	1
15	영원무역홀딩스	50,900	44,500	-12.6%	235	1,046	2
16	삼천리	96,700	84,300	-12.8%	123	1,037	2
17	원익홀딩스	6,160	5,230	-15.1%	1,775	928	1
18	GS	47,300	40,000	-15.4%	252	1,008	2
19	SNT홀딩스	21,650	17,900	-17.3%	552	988	2
20	한국프랜지	3,530	2,915	-17.4%	3,098	903	1
평가금액		187,707,270			보유현금	55,589
합성 전략				275.5%	기준가	3,755.3
코스피		1782.58	3090.21	73.4%	기준가	1,733.6
코스닥		458.01	993.18	116.8%	기준가	2,168.5
* 기준가: 2012.06.03 = 1000, 투자원금 5000만원
(자료: 아이투자 퀀트클럽)

[표] 합성 전략 공식펀드 정보
(단위: 억원)
번호	종목명	시장	업종명	시총	투자비중
1	GST	KQ	반도체	2,572	4.2%
2	한섬	KS	의류	9,015	4.7%
3	아세아	KS	포장재,종이와목재	2,717	5.5%
4	한국경제TV	KQ	미디어	1,658	3.5%
5	광주신세계	KS	백화점	3,040	4.4%
6	디와이파워	KS	기계	1,623	5.5%
7	한화생명	KS	보험	28,184	5.1%
8	휴스틸	KS	철강	1,049	5.1%
9	부국증권	KS	증권	2,530	5.1%
10	삼양홀딩스	KS	식품,음료	8,650	5.0%
11	세방	KS	운송	2,510	5.0%
12	BNK금융지주	KS	은행	24,087	5.0%
13	한일홀딩스	KS	건설,건축제품,건축자재	3,703	5.0%
14	미창석유	KS	에너지	1,357	5.4%
15	영원무역홀딩스	KS	의류	6,068	5.6%
16	삼천리	KS	유틸리티	3,418	5.5%
17	원익홀딩스	KQ	반도체	4,040	4.9%
18	GS	KS	에너지	37,166	5.4%
19	SNT홀딩스	KS	자동차부품	2,918	5.3%
20	한국프랜지	KS	자동차부품	888	4.8%
* 자료: 아이투자 퀀트클럽
* 업종명은 에프앤가이드 분류에 따름