투자기간 : 2016년 8월 26일 ~
투자금액 : 5000만원
직전 매매일 : 2018년 1월 31일
최근 매매일 : 2018년 2월 27일
투자손익 : 0.93%
저는 합성투자를 5년정도 하다가 2016년8월부터 5000만원을 가지고 턴전략을 새로 시작하였습니다.
1년반정도 투자하면서 느낀 점은 합성은 코스피를 턴은 코스닥을 더 잘 따라가는 것 같습니다.
최근 1월에 코스피나 코스닥이 급등 후 2월에 미국발 금리 악재로 하락을 하였는데,
합성은 코스피처럼 아직 회복을 못하였지만, 턴은 2월에 하락을 언제 했냐는 듯이 반등하여 수익율이 0.93%로
마감하였습니다.
2017년 상반기에 상당한 상승을 하다가 2017년 하반기에 다시 하락하였으나, 2018년 상반기에 다시
상승을 하고 있습니다. 증시변동에 합성보다 민감하게 움직으는 것으로 보입니다.
미국 금리상승기가 2006년까지 있었습니다.
당시 한국 주식은 엄청나게 올랐었습니다. 통상 금리 상승을 증시에 악재로 보는데, 과거 경험상
저는 악재로 보지 않습니다. 그리고 금리가 너무 올라 갔을때는 정말 위험하게 느끼게 될 것 같습니다.
2008년 금리 최고조 상태에서 리먼브라더스 사태가 났었죠.
제가 투자금을 5천만원으로 시작한 것은 그 이하를 투자했을 때 비용을 수익이 따라잡기가 쉽지 않아 보였습니다.
퀀트 회비 및 거래 수수료를 감안하면 2백이상은 벌어야 하는데 1~2천 투자해서는 어지간해선 비용 이상을 벌기가 어렵습니다.
저는 매수 매도를 최소한으로 하고 있습니다.
예를 들어 교체일에 나온 매도 종목을 다 매도하고, 그 금액을 N분에 1 하여 매수종목을 매수합니다.
이렇게 하면 기존 종목을 평가액이 얼마던 매도나 매수를 하지 않습니다.
제 경험상 아무리 한 종목이 올라도 전체 금액의 7%를 넘지 않기에 분산투자의 취지에 크게 벗어나지
않기에 그대로 둡니다. 세세하게 조정하지 않는다는 뜻입니다.
그리고 턴이나 합성에서 장기간 좋은 수익율이 나왔기 때문에 앞으로도 좋을 것으로 믿고 있습니다.
지나치지 않은 관심이 퀀트 투자의 매력인 것 같습니다.
다음달에 또 올리겠습니다.
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퀀트리더 게시판에서 턴전략 매매일지는 처음 작성해주셨네요. ^^
증시가 다시 안정을 되찾으면서, 턴전략이 빠른 회복세를 보이고 있습니다. 이번 달까지 계좌를 보면서 불편한 감정이 드셨을텐데, 힘든 시기를 잘 견디셨네요.
퀀트클럽에서도 동초님과 같은 이유로 1년 전 매매를 간소화했습니다. 기존에 추가매수, 일부매도로 수량을 정확히 맞추던 방식보다, 현재 방식이 더욱 효율적이며 수익률에 영향을 크게 주지 않는다는 판단입니다.
https://www.itooza.com/quant/quant_view.html?no=2017030815326133181&ss=13&sv=200&qSearch=&qText=&qSort=&qSortMypf=
꼼꼼한 매매일지 잘 살펴보았습니다. 다음 매매일지에서 뵙겠습니다. :)