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턴어라운드 투자전략 수익률

턴어라운드주 전략, 누적수익률 93%..코스피 대비+93%p

퀀트클럽 16.01/20 16:47 조회 920
▶ 누적수익률(2012.6.7~)
- 턴어라운드 전략: 93.9%(+93.5%p)
- 코스피: 0.3%

[표]턴어라운드 투자전략 (2016.1.20)
(단위: 원, 만원, 가나다순)
번호 종목명 매수가 종가 수익률 보유수량 매수금액 보유개월
1 티씨케이 21,700 26,950 24.2% 208 558 2
2 아이컴포넌트 13,800 16,550 19.9% 365 504 신규
3 동국S&C 3,645 4,230 16.0% 1063 504 3
4 비트컴퓨터 7,030 8,050 14.5% 629 504 1
5 KPX생명과학 4,780 5,290 10.7% 1055 504 신규
6 CJ대한통운 187,000 206,000 10.2% 27 541 1
7 엘오티베큠 9,100 9,960 9.5% 549 499 1
8 삼성정밀화학 35,800 38,050 6.3% 141 505 신규
9 대화제약 39,800 41,000 3.0% 127 505 신규
10 신원 1,720 1,735 0.9% 2904 550 1
11 한솔넥스지 4,495 4,460 -0.8% 1122 504 신규
12 인텍플러스 3,045 3,010 -1.1% 1656 504 신규
13 유니온 4,100 3,830 -6.6% 1218 531 1
14 에코에너지 19,200 17,150 -10.7% 260 555 1
15 OCI머티리얼즈 113,400 101,000 -10.9% 44 499 신규
16 유니셈 12,700 10,800 -15.0% 397 504 신규
17 팬오션 3,700 2,945 -20.4% 1363 504 신규
18 누리텔레콤 14,600 11,600 -20.5% 345 504 신규
19 아모텍 21,200 16,300 -23.1% 236 489 1
20 디엔에프 20,250 12,100 -40.2% 309 504 9
　 평가금액 96,873,725 보유현금 84,930
　 평균 　 　 93.92% 　 기준가: 1,939.2
　 코스피 지수 1,839.49 1,845.45 0.32% 　 기준가: 1,003.2
　 코스닥 지수 466.75 669.68 43.48% 　 기준가: 1,434.8
* 기준가: 2012.6.6 = 1000, 투자원금 5000만원
* '파란색' 표시 종목은 코스닥 상장사
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)



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나도 한마디 (댓글 2개)

  1. 아이투자희
    아이투자희 | 16.01/23 16:27
    수정 | 삭제
    팬오션을 3,700원에 사다니 이해하기 힘드네요
    답글쓰기
  2. 퀀트클럽
    퀀트클럽 | 16.01/26 14:01
    수정 | 삭제
    안녕하세요 아이투자희 님

    팬오션은 지난 1월 6일 공식펀드 턴어라운드 전략 매매 때 시초가인 3700원에 편입됐습니다.

    턴어라운드 전략의 종목선정 기준을 모두 통과해 매수됐습니다. 이는 팬오션 뿐만 아니라, 다른 퀀트 편입종목 모두 같은 이유입니다.

    퀀트클럽은 20개 편입종목의 개별 투자매력도를 측정하지 않습니다. 편입 비중을 5%로 모두 맞추는 이유이기도 합니다.

    즉, 편입 후 수익을 낸 종목이나 손실을 낸 종목 모두 같은 기준으로 편입됐고, 이들 종목의 평균적인 등락이 포트 전체의 수익률을 만드는 구조입니다.

    감사합니다.
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