[결산2015] 퀀트클럽④ - 주식MRI 전략, 올해도 효자전략

주식MRI는 아이투자가 자체 개발한 종목분석 도구다. 주식MRI 전략(이하 MRI 전략)은 MRI 점수가 높은 상위 20개 기업으로 포트를 구성해 투자한다.

MRI 전략은 다른 퀀트전략에 비해 다양한 유형의 우량주가 포함될 가능성이 크다. 저평가 우량주라는 큰 원칙은 같지만, 상대적으로 규모가 큰 대형주들도 MRI 점수 상위에 오를 때가 많다.

MRI 전략은 지난해 누적수익률 1위에 올랐던 전략이다. 올해 초에는 1월부터 5월까지 5개월 연속 (+)수익률을 기록하며 5월에는 누적수익률 23.2%를 기록하기도 했다. 그러나 6월부터는 9월과 12월을 제외하고 (-)수익률을 보여 다소 부진한 모습을 보였다. 퀀트클럽 내 누적수익률 1위도 턴 전략에 넘겨줬다.



수익률이 (+)를 기록했던 5월까지 MRI 전략은 4월을 제외하고 코스피 지수의 월간상승률을 앞섰다. 시장과 가장 차이를 크게 보였던 2월에 강세를 보인 종목으로는 삼목에스폼(+41.5%, 이하 월간상승률), 코위버(+17.3%), 이녹스(14.9%) 등이 포함됐다.

6월에는 현대기아차의 2분기 실적이 부진할 것으로 전망됐고, 5월 판매 부진 등의 소식으로 자동차부품주가 조정을 받았다. 관련주로는 현대위아(-35.5%, 이하 월간하락률), 일지테크(-23.5%) 등이 있다, 그리고 7, 8월엔 2분기 실적이 부진했던 종목들이 조정을 받았다. 덕산하이메탈(-19.7%), 휴스틸(-20%) 등이다.

10월과 11월에는 3분기 실적에 영향을 받은 것으로 보인다. 유니테스트(-27.9%, 11월), 디스플레이텍(-16.4%, 11월), 코위버(-25.5%) 등의 실적 감소가 주가에 반영됐다.

* 아래 표 월별수익률 : 공식펀드 주식MRI 전략 월간수익률 - 코스피,코스닥 지수 월간상승률



MRI 전략은 지난해 대표적인 ‘효자전략’이었고, 올해도 턴 전략에 이어 연간수익률 9.2%로 2위를 했다. 지난 3년 6개월 간의 운영을 분석했을 때, 가장 꾸준하게 수익을 냈던 전략으로 꼽히기도 했다. 내년에도 투자자들의 자산을 불려주길 기대한다.

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