나의 포트폴리오

나의 퀀트 레시피 ... 2015년 4월

회원님들, 안녕하세요.

요즘은 그리 좋지 못한 경제상황에도 불구하고 돈의 힘으로 장이 상승하고 있네요.

이제 5월로 접어드는데 늦봄에서 여름까지는 상승 보다는 등락을 거듭할 분위기입니다.


저는 이번을 마지막으로 연말까지 잠수를 타려고 합니다.

퀀트 투자는 계속하지만 단지 글을 자주 올리지 않는다는 뜻입니다.

글을 자주 올리는 것이 생각지 못하게도 투자에 조급증을 일으킨다는 걸 깨닫게 되었습니다.

뭔가 꾸준히 비교하는 생활 자체가 여타 마음의 즐거움을 상당히 앗아가는 것도 느꼈고요.

삶에서 기쁨을 앗아가지 말라며 찡끗 윙크하는 에피쿠로스의 조언을 함 받아들여 볼까 합니다.


6개월동안 나름의 레시피로 그럭저럭 잘 대응은 했던 것 같은데, 노력대비 큰 성과는 없는 셈이네요.

시작한 시기가 그다지 좋지 않아서 상당히 어려운 때도 있었지만 퀀트의 도움으로 무사히 극복할 수 있었던 것 같습니다.

6개월이 흐른 현재 150만원정도 이자 지출을 제하고 약 370만원 정도 이익이 쌓여 있습니다.

저의 퀀트 계좌들 중에서 이 놈은 좀 특별한 실험을 하는 계좌입니다.

이 계좌의 투자금 대부분이 빌린 돈인데, 투자 아이디어는 이렇습니다.

퀀트 전략의 연평균 수익률을 20% 정도로 잡는다면, 연 5~6%의 이자 지출 후 매년 15%정도의 투자이익이 남는다는 지극히 단순한 가정을 토대로 합니다.

한 삼 년정도는 이대로 유지해 볼 계획인데, 아직까지는 가정이 틀리지 않네요.

모쪼록 다른 분들도 성투 바랍니다.


                          퀀트(합성)                나           수익률(퀀트)       수익률(나)

2014/10/27         103,810,835      55,485,474                 0.00%             0.00%

2014/11/24           95,196,285      51,899,079                -8.30%            -6.46%

2014/12/29           91,883,055      49,337,061               -11.49%          -11.08%

2015/01/26           90,793,185      51,796,642               -12.53%           -6.64%

2015/02/23           99,285,505      54,112,629                -4.35%            -2.47%

2015/03/30         101,108,785      54,520,289                -2.60%            -1.73%

2015/04/27         110,147,395      59,176,362                 6.10%              6.65%


저의 4월 잔고 :



계좌 소개 :

2014년 10월초쯤 종잣돈을 어찌어찌 빌려서 계좌를 하나 또 만들게 되었습니다.

투자금 성격상 이자 지출이 있어서 일년에 -6% 쯤 핸디캡을 안고 가는 중입니다.

이 계좌를 한 달에 한 번씩 합성펀드 마지막 발표날 마다 비교해보고 있습니다.

포트는 대체적으로 합성전략이 중심이긴 한데, 꼭 그런건 아닙니다.

시작 날짜는 편의상 2014/10/27 입니다.

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