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주식MRI 투자전략 수익률

주식MRI 전략, 수익률 39.4%..코스피 29%p 앞서

퀀트클럽 13.10/17 17:20 조회 887
10월 17일 종가기준 주식MRI 전략의 누적 수익률은 39.4%입니다. 지난 6월 7일 설정 이후 10.9% 상승한 코스피 지수를 28.5%p 초과했습니다.

편입종목 가운데 가장 수익률이 높은 종목은 솔브레인입니다. 편입 이후 27.9%를 기록 중입니다. 유라테크와 엔씨소프트. 알에프텍, 로엔도 두 자리수 수익률을 기록했습니다. 20개 종목 중에서 상승 종목은 총 10개입니다.





오늘(10월 17일)은 주식MRI 투자전략 공식펀드의 매매일입니다. 전일 투자·매매전략 게시판에 공지한 매수 및 매도 종목을 17일 오전 시초가에 매매했습니다. 최종 매매내역은 아래와 같습니다.

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나도 한마디 (댓글 3개)

  1. wawoo
    wawoo | 13.10/18 16:39
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    질문이 있습니다

    퀀트투자 전략이 코스피와 코스닥을 구분하여 종목추출을 하지는 않는것으로 알고 있습니다
    최근 종목들을 보면 코스닥 종목이 코스피 보다 좀더 많은것을 볼수 있는데

    질문1 :
    퀀트전략이 출범하기 이전 시뮬레이션 돌렸던 수년동안도 코스피와 코스닥의 비율이
    비슷하게 유지됬는지요?

    질문2 :
    일반적으로 생각하기에는 저평가된 가치주라 한다면 코스닥 보다는 코스피 종목의 비율이
    높을거 같은데 생각보다 합성을 제외한 4가지 투자전략에는 코스닥의 비율이 높은건 왜 그럴까요?

    궁금하여 문의 드립니다.. 즐거운 주말 되세요 ^^
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  2. 퀀트클럽
    퀀트클럽 | 13.10/22 10:01
    수정 | 삭제
    안녕하세요. wawoo님

    ▷ 첫 번째 질문에 대한 답변
    과거 시뮬레이션 결과, 합성 전략을 제외하고 코스닥 종목 비중이 컸습니다.

    ▷ 두 번째 질문에 대한 답변
    퀀트 전략은 시장에서 소외된 저평가 우량주를 편입할 때가 많기 때문에 코스닥 종목 비중이 높습니다. 투자자들에게 널리 알려지고 코스피에 속한 대형주는 상대적으로 퀀트 전략에 편입될 가능성이 낮습니다. 퀀트 전략이 대형주의 주가 변동에 영향을 많이 받는 코스피 지수와 연관성이 낮은 이유입니다.

    감사합니다.
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  3. wawoo
    wawoo | 13.10/22 10:45
    수정 | 삭제
    답변 감사합니다
    두번째의 저평가된 우량주가 코스닥에 많은건 제 상식과 좀 어긋난 사실이군요..
    계속해서 퀀트의 선전을 기원합니다.. ^^
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