턴어라운드주 전략, 수익률 56%.. 코스피 대비 +50%

턴어라운드주 투자전략이 지난해 6월 7일 설정 이후 수익률 56.6%를 기록 중입니다. 이는 같은 기간 6.5% 상승한 코스피 지수 상승률을 56.6%p 초과한 것입니다. 다만 최근 코스닥 지수 약세 영향으로 최근 한 달간 수익률은 -5%를 기록했습니다.

오는 금요일이면 턴어라운드 공식펀드 설정 후 1주년입니다. 지난 1년간 퀀트 전략의 수익률 추이를 살펴보면, 대부분 구간에서 지수 대비 선방하는 모습을 보이다 특정 구간에서 집중적으로 수익률을 내 차이를 벌렸습니다. 따라서 일시적으로 수익률이 부진하더라도, 원칙에 기반해 꾸준히 투자하면 시장을 초과하는 성과를 낼 수 있습니다. 

지난주 금요일 공지 드린 바와 같이, 지난 3일(월요일) 공식펀드도 1분기 실적 부진 종목에 대한 교체 매매를 진행했습니다. 편입 중이던 동아에스텍, 디아이디, 블루콤 등 6개 종목을 시초가에 전량 매도하고, 대신 케이씨티, 현대위아, 국순당 등을 편입했습니다. 전일 드린 2차 필터링 공지에 따라, 금일도 시초가에 한국제지를 제외했습니다.

1분기 실적 부진 종목을 제외한 결과, 조건을 만족하는 종목이 부족해 현재 19개 종목만 편입한 상황입니다.

편입 종목 중 유라테크가 68%로 누적 수익률이 가장 높습니다. 다음으로 쏠리드(+46.7%), 솔브레인(+15.5%) 순으로 누적 수익률이 높습니다. 20개 편입 종목 가운데 (+)수익률을 기록 중인 종목은 8개입니다.

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