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퀀트 펀드 일일 수익율 변화 추이 (2월8일)

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나도 한마디 (댓글 2개)

  1. ��애기사랑
    저도 잘 모르겠습니다.
    저는 기계적으로 5개 펀드 모두 1월3일에 한꺼번에 오전중에 현재 호가에 매도하고 매수해버립니다.
    채결되지 않는 것은 그냥 매수가에 매도하고 매도가에 매수해 버립니다.
    거래비용이 많이 들어가서 차이나는 것도 있는 것 같은데
    공식펀드가 내 펀드보다 그렇게 차이나는 이유를 전혀 모르겠습니다.
    만약 앞으로도 계속 차이가 더 심하게 벌어진다면 아이투자에 진단을 요청할 예정입니다.
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  2. 퀀트클럽
    퀀트클럽 | 13.01/15 13:45
    안녕하세요 애기사랑님. 답변 드리겠습니다.

    매일 올려주시는 자료가 회원 분들께 큰 도움이 됩니다. 꾸준함과 열정에 감사드립니다.

    우선 공식펀드의 매매도 역시 다음날 시초가를 기준으로 하고 있습니다. 전일 종가는 종목을 선정할 때만 쓰고, 매매는 다음날 시초가로 하고 있습니다. 모의추적이지만, 최대한 실제와 가깝게 운용하기 위함입니다.

    크게 2가지 이유로 수익률 차이가 난 듯 합니다. 먼저 매매일 차이에 따른 일부 종목 구성에 차이가 있습니다. 공식펀드의 매매일은 하루씩 차이가 납니다. 이는 최초 설정 당시 하루에 한 개씩 공식펀드를 구성했기 때문입니다.(예: 월 - 합성전략, 화 - 마법, ..) 최초 퀀트클럽은 매일 5개 전략이 모두 제공되는 방식이 아니라 요일별로 5개 전략을 돌아가면서 제공되도록 기획했기 때문에 공식펀드 매매일도 하루씩 차이가 납니다.

    참고로 공식펀드의 최근 매매주간은 1월 7일 ~ 1월 11일 이었습니다. 1월 첫 주는 휴일이 많아 미리 공지드리고 매매주간을 한 주 연기했습니다.

    두 번째로 거래비용 차이입니다. 공식펀드는 거래비용을 일일히 계산할 수 없어 포트 배당금으로 거래비용을 충당한다고 가정하고 운영합니다. 애기사랑님 포트에 배당금이 입금돼 자산이 늘어나면, 수익률 차이는 좁혀질 것입니다.

    한 가지 덧붙이면, 애기사랑님께서 시작하신 시점에 공식펀드의 합계수익률은 6%로 돼 있습니다. 이는 공식펀드가 먼저 운용을 시작했기 때문이며, 앞으로도 먼저 시작하신 분들의 수익률이 늦게 시작하신 분들보다 높을 가능성이 큽니다. 이는 시간이 지나면서 수익률 복리효과가 나타나기 때문입니다.

    정리하면, 현재 10% 정도 차이는 시작 시점의 6% 차이, 배당금 입금시 좁혀질 2% 정도 차이를 고려하면 실제로는 2~3% 정도 차이가 나는 셈입니다. 이 부분은 매매일에 따른 일부 종목간의 차이에서 발생했다고 보시면 맞습니다.

    참고로 공식펀드는 기계적인 시초가 매매를 하고 있기 때문에, 매매방법이나 응용전략을 쓰시면 더 높은 수익률도 얼마든지 가능합니다. 아래 연승가도님의 전략을 참고로 링크걸어 드립니다.
    https://www.itooza.com/quant/quant_view.html?no=2012121900466187875&ss=12&sv=100&qSearch=&qText=&qSort=

    새해에도 성공투자 되세요. 감사합니다.

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