합성전략, 전일과 종목 변경 없어 -7/10(화)

저PER+저PBR 합성 투자전략에 따라 오늘 제공하는 종목입니다. 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다. 다음 매매일은 8월 7일(화)입니다.

2012년 1분기 재무정보가 반영됐고, 주가는 7월 9일 종가기준입니다. 전일과 비교해 종목 구성 변경은 없습니다.



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 합성전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 5만원 미만의 거래소 기업은 단주 주문이 불가능한 점을 고려해 매입주식 수를 산정했습니다. 따라서 목록에 나온 주식 수를 그대로 매수하시면 모두 막힘없이 주문이 가능합니다.

일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.




수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

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1. 
   wawoo | 12.07/10 11:11

   수정 | 삭제

   홈페이지 우측에 보면 매매도우미 엑셀파일을 사용해 보았습니다
   제 자금에 맞게 얼만큼을 팔아야 할지 또는 사야할지 등...
   일일이 계산하지 않아도 편리하게 사용할수 있게끔 만들어 주신점 감사합니다..
   그런데 이 엑셀을 이용한 매매를 매일매일 하는것이 좋을까요?
   아니면 한달에 한번 또는 일주일에 한번 등... 사용하는것이 좋을까요?
   기간을 어떻게 잡는게 수익율을 극대화 시킬수 있을지 궁금증이 생깁니다
   아이투자의 원칙은 어떤것인지 알려주시기 바랍니다.. 감사합니다..

   
   

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2. 
   아이투자™ | 12.07/10 12:59

   수정 | 삭제

   안녕하세요 wawoo 님. 엑셀파일을 편하게 사용하셨다니 다행입니다.
   
   아이투자의 퀀트 투자 매매주기 원칙은 월 1회입니다. 과거 수익률 테스트도 월 1회 매매를 가정하고 추적했습니다. 월 1회 매매가 1년에 한 번 매매보다 수익률이 높았습니다.
   
   주 1회 매매, 하루 1회 매매는 과거 수익률을 테스트해보지 않아 결과를 알 수는 없습니다. 다만 월 1회 매매로도 충분히 만족할 만한 성과가 나왔습니다.
   
   퀀트 투자에서 매매를 하는 이유는 상대적으로 기대수익률이 높은 종목을 더 사고, 기대수익률이 낮은 종목은 줄이기 위함입니다. 잦은 매매에 따른 거래비용이나 시간, 노력을 고려할 때 월 1회 매매로도 목적을 달성하기에 부족함이 없을 것으로 판단합니다. 감사합니다.

   
   

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