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저PER+저PBR 투자전략

S&T홀딩스, 합성 투자전략 신규 진입 -7/5(목)

퀀트클럽 12.07/04 18:18 조회 2,296
저PER+저PBR 합성 투자전략에 따라 오늘 제공하는 종목입니다. 합성전략을 선택해 퀀트투자를 시작하시는 분들은 아래 종목을 매수해 포트를 구성하시기 바랍니다. 다음 매매일은 8월 2일(목)입니다.

2012년 1분기 재무정보가 반영됐고, 주가는 7월 4일 종가기준입니다. S&T홀딩스가 포트에 진입했고 세보엠이씨는 제외됐습니다. 주가 등락에 따른 종합순위 변동으로 종목 변화가 있었습니다.



※ 오늘 제시된 포트폴리오는 오늘 퀀트투자를 시작하는 분들께 유효합니다. 과거에 합성전략에 따라 포트를 구성하신 분들은 이미 당시 상황에 맞는 포트를 구성하신 만큼 교체매매는 하지 않습니다. 과거 수익률 테스트 결과 한 달에 1번 교체매매가 매매비용과 노력 대비 효율적인 성과를 냈습니다. 이미 포트를 구성하신 분들은 다음 매매일까지 포트를 그대로 유지하시기 바랍니다.

위 포트폴리오를 투자 금액에 따라 주식을 매수할 경우 아래와 같은 주식수로 매수하시면 됩니다. 5만원 미만의 거래소 기업은 단주 주문이 불가능한 점을 고려해 매입주식 수를 산정했습니다. 따라서 목록에 나온 주식 수를 그대로 매수하시면 모두 막힘없이 주문이 가능합니다.

일부 남은 현금은 그대로 포트에 보유했다가 다음 매매에 활용합니다.



포트 구성 방법은 다음 중 본인의 투자금액 규모, 스타일을 고려해 편한 방법으로 하시면 됩니다.

1. 시초가에 매수한다.

시초가에 매수하려면 개장 전 HTS에서 주문 구분을 '시장가'로 선택하면 됩니다. 당일 주문은 오전 8시 20분~30분 사이부터 가능합니다.

※ 주의: 호가 주문량이 적으면 주문 가격보다 높은 가격에 주식을 매수하게 될 수도 있습니다.

2. 조건부 지정가를 이용한다.

전일 종가를 지정가로 정하고 조건부 지정가에 매수 주문을 냅니다. 전일 종가에 체결되거나, 지정가에 도달하지 않으면 당일 종가에 체결됩니다.

3. 장중 시장상황에 맞춰 주문을 낸다.

시장상황을 체크해 최대한 낮은 가격에 매수하는 방법입니다.

※ 주의: 수시로 시장상황을 체크할 수 있는 분이 아니면 이 방법을 하기 어려울 수 있습니다.


수익률을 추적하는 공식 펀드는 전일 종가를 기준으로 골라낸 종목을 모두 시초가에 매수했다고 가정하고 운영합니다. 매수 방법의 차이가 포트 수익률에 끼치는 영향은 미미합니다. 각자 편하신 방법으로 매매하시기 바랍니다.

각 종목당 매수금액은 모두 같습니다. 따라서 종목당 매수금액은 전체 투자금액을 20종목으로 나눠 구합니다. 투자규모에 따른 매입주식 수는 [표2]에 나와 있습니다. 예를 들어 3000만원 포트 기준 종목당 매수금액은 3000만원 ÷ 20 = 150만원입니다. 다만 모든 종목을 기계적으로 150만원씩 매수할 수는 없습니다. 150만원을 기준으로 최대한 고르게 주식을 매수하시기 바랍니다.

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나도 한마디 (댓글 4개)

  1. pascal
    pascal | 12.07/04 21:30
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    좀목 코드번호도 합께 적어 주셨으면 좋겠읍니다.
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  2. 아이투자™
    아이투자™ | 12.07/05 10:35
    수정 | 삭제
    안녕하세요 pascal 님.

    요청하신 종목 코드번호는 오늘부터 추가해서 올려 드리겠습니다. ~~
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  3. 고래다방
    고래다방 | 12.07/05 16:38
    수정 | 삭제
    맨 앞에 나와있는 번호는 저평가의 랭킹은 아니고 편의상 넘버링한건가요?
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  4. 아이투자™
    아이투자™ | 12.07/05 17:00
    수정 | 삭제
    안녕하세요 고래다방님.

    앞에 나와있는 번호는 단순 순서입니다. 순서는 기업명 가나다 순입니다. 저평가 랭킹은 아닙니다.^^

    퀀트 전략은 목록에 포함된 20개 기업에 동일한 금액을 투자합니다. 따라서 종목당 비중은 5%가 됩니다. 매달 매매를 통해 비중을 같게 조절해 줍니다. 감사합니다.
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