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저PER+저PBR 투자전략 수익률

수익률 1.1%···전주 대비 2.5%P↑- 저PER+저PBR 전략

퀀트클럽 12.06/11 17:11 조회 2,649




* 단주로 인한 현금 보유나 10주 단위 거래 주식에 따라 실제 수익률과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

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나도 한마디 (댓글 2개)

  1. 이영수
    이영수 | 12.06/14 22:46
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    업종이 겹치는경우 가장유망한 회사하나만 포트에 담으면 어떤지요
    예를들면 제지업체가 많으니 동일제지만 포트에 담는식으로으로요
    그러면 투자회사 숫자는 줄어들겠지요
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  2. 아이투자™
    아이투자™ | 12.06/21 13:32
    수정 | 삭제
    안녕하세요 이영수 님. 의견 감사합니다.

    현재 퀀트 클럽은 인위적인 종목 필터링을 최대한 배제하고 운영되고 있습니다. 일평균 거래량이 너무 적거나, 회사 분할이나 사업 중단에 따른 일시적 이익 급증 기업, 턴어라운드주 포트에서 재무 안전성이 너무 낮은 기업만 제외합니다. 과거 수익률 테스트에서도 주관적인 판단을 배제했을 때 오히려 성과가 더 좋았기 때문입니다.

    특정 업종에 대한 쏠림 현상은 과거 수익률 테스트에서도 나타났던 현상입니다. 제지업이나 건설업, 섬유업 등이 합성전략에 등장한 단골 업종입니다. 과거 5년 간 합성전략 상위 20위 안에 한 번이라도 포함됐던 종목은 228개로 전체 상장기업 1800개의 13% 가량입니다. 합성전략의 연평균 62% 수익률은 이들 종목의 저평가가 교대로 해소되면서 이뤄졌습니다.

    다만 제공되는 포트를 기초로 회원 각자 성향에 따라 자유롭게 운용하실 수 있습니다. 운용해보시고 나의 포트폴리오에 소개해 주시면 많은 회원 분들께 도움이 될 것으로 기대합니다. 감사합니다.
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