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9월 마감 - [단속평형] 포트폴리오
19.09/30
달무드
■ [연초대비] 전략 별 수익률
- 퀀트(주식) +9.0%
- ETF 자산배분 +4.7%
- 시스템 트레이딩 +14.9% (메뉴얼 +17.9%)
- 코스피 +1.1%
- 코스닥 -8%
■ 마켓 타이밍 (공수전환)
http://complexsystem.co.kr/221663956038
1. 퀀트(주식) 포트폴리오
- [우선순위 원칙]
1) 블랙스완 시그널 발생 유무에 따라 주식 비중 조절
2) 지수 별 6개월 이동 밴드 모멘텀으로 국가, 섹터 별 ETF 비중 조절
3) 시즌 전략 11월 ~ 다음 해 4월 말 보유
4) 월 1회 리밸런싱 주식 선별 (저밸류, 턴어라운드 등 혼합)
[잔고현황]
[계좌평가]
2. ETF 자산배분 포트폴리오
- 퀀트 포트폴리오의 [우선순위 원칙] 동일 적용 (종목 제외)
- 주식시장의 하락 변동성을 감지하여 주식 ETF와 채권 ETF의 비중 조절
- 주식 70% : 채권 30%
[잔고현황 및 계좌평가]
3. 코스피200 시스템 및 메뉴얼 트레이딩
- 블랙스완 시그널 발생 시 (공격적) 트레이딩
- 일반 구간에서는 (보수적) 트레이딩
[시스템]
[시스템 및 메뉴얼]
4. 추구하는 수익 모델 (단속평형)
- 블랙스완(퀀텀점프, 상전이, 유레카, 빅뱅 등)의 발생과 변화 누적을 시간 상으로 표현
- 퀀트(주식) +9.0%
- ETF 자산배분 +4.7%
- 시스템 트레이딩 +14.9% (메뉴얼 +17.9%)
- 코스피 +1.1%
- 코스닥 -8%
■ 마켓 타이밍 (공수전환)
http://complexsystem.co.kr/221663956038
1. 퀀트(주식) 포트폴리오
- [우선순위 원칙]
1) 블랙스완 시그널 발생 유무에 따라 주식 비중 조절
2) 지수 별 6개월 이동 밴드 모멘텀으로 국가, 섹터 별 ETF 비중 조절
3) 시즌 전략 11월 ~ 다음 해 4월 말 보유
4) 월 1회 리밸런싱 주식 선별 (저밸류, 턴어라운드 등 혼합)
[잔고현황]
[계좌평가]
2. ETF 자산배분 포트폴리오
- 퀀트 포트폴리오의 [우선순위 원칙] 동일 적용 (종목 제외)
- 주식시장의 하락 변동성을 감지하여 주식 ETF와 채권 ETF의 비중 조절
- 주식 70% : 채권 30%
[잔고현황 및 계좌평가]
3. 코스피200 시스템 및 메뉴얼 트레이딩
- 블랙스완 시그널 발생 시 (공격적) 트레이딩
- 일반 구간에서는 (보수적) 트레이딩
[시스템]
[시스템 및 메뉴얼]
4. 추구하는 수익 모델 (단속평형)
- 블랙스완(퀀텀점프, 상전이, 유레카, 빅뱅 등)의 발생과 변화 누적을 시간 상으로 표현
