바탄카퀀트 12월

안녕하세요

12월 바탄카퀀트입니다.

자동차주중 인팩, 일정실업, 현대공업, 영화금속 등이 제외되었으며

IT부품주인 성우전자, 우리넷, 유아이엘, 코위버가 제외되었습니다.

특히, 성우전자는 약 7개월만에 30%수익을 주고 제외가 되었습니다.

편입될 때는 첨 들어보는 종목이었는데 7개월동안 편입되어있다 나갈때도 휴대폰 관련주정도밖에

아는게 없네요. 퀀트 시작할때 편입된 종목 공부도 하겠다는 다짐은 어이가고,

신규편입은 대창단조, 동원개발, 토비스 등이 들어왔고, 현대차가 재편입되었고

한전이 처음으로 편입된 점이 특이합니다. 한전은 3분기 EPS가 확올라 저평가로 편입되었는데

특별이익이 반영된것 아닌가 추정하는데, 알아볼 의지는 없고, 걍 편입했습니다.

다만, 유가가 하락하니 좋지 않을까 하니 기대감에.... 

지난달에 비해 코스피는 -3%, 코스닥도 -3%정도 하락했는데 퀀트는  1% 플라스라는게

다소 의외입니다 .

마지막으로 퀀트 원칙입니다. 

원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지 

  
원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수

 => 현재 3천만원중 2,500만원 주식매수됨

원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<7, PBR<1.5, PSR<1.2, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15
            50<영업익, 40<순이익)     (영업익, 순이익 지표도 이번달엔 반영)

원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별
  ->  원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별

원칙 5.  동일비중  

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                       매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)

   => 이 원칙은 상한가가 30%로 가면서 1회 상한가시로 변경

원칙 8. 6분기 eps 중 적자가 3회 이상 발생하는 경우 편입후보에서 제외(15.6)

원칙 9. 주식평가손익율이 -10%이상인 경우 현금 500으로 주식추가매수(15.7)

원칙 10. 주식평가손익율이 +10%이상인 경우 현금 500 늘리기(15.10)