[퀀트! 3Q실적] 3분기 보고서 마감...누가 잘했나?

12월 결산 법인의 3분기 보고서 제출이 지난 16일 마감됐다. 다만 지난 사업연도부터 처음 분,반기 보고서를 연결 기준으로 작성했던 기업은 예외적으로 제출기한이 15일 더 연장돼 오는 11월 30일에 제출이 마감될 예정이다.

대부분의 기업이 3분기 실적을 발표한 가운데 아이투자가 제공하는 퀀트투자클럽에 포함된 종목 중 전년 동기에 비해 실적이 개선된 종목을 찾아봤다. 5개 전략 공식펀드에 포함된 종목을 기준으로 매출액, 영업이익, 순이익이 모두 전년 동기 대비 증가한 종목 중 영업이익 증가율이 높은 상위 20개로 추렸다.

영업이익이 가장 많이 증가한 기업은 KISCO홀딩스로 매출액은 지난해 같은 기간에 비해 1.6% 늘었지만 영업이익은 756% 늘었다. 그 다음으로는 디에스케이(영업이익 전년 동기 대비 +701%), 일진다이아(+421%), OCI머티리얼즈(+394%), 화성산업(+348%) 등의 순서다.

이 중 주가수익배수(PER)가 10배 이하인 기업은 이라이콤 등 총 11개다. 이라이콤의 3분기 실적을 반영한 PER은 3.6배로 가장 낮은 수준을 기록했다. 이 외에도 디에스케이(5.4배), KISCO홀딩스(5.4배), 세아베스틸(5.8배) 순서로 PER이 낮았다.

5개 전략 중 실적 개선 상위 20개 종목을 가장 많이 포함하고 있는 것은 주식MRI 투자전략이다. 일진다이아, 솔브레인, 우주일렉트로 등 8개 기업이 매출과 이익이 동시에 증가하면서 영업이익 증가율이 높았다. 그 다음으로는 디에스케이, OCI머티리얼즈를 포함하고 있는 턴어라운드주 전략과 KISCO홀딩스, 화성산업 등을 보유하고 있는 이익증가미반영 전략이 각각 7개를 기록했다.

반면 마법공식 전략은 2개, 저PER+저PBR(합성) 전략이 1개다. 수익성 대비, 또는 절대 저평가 종목에 주로 투자하는 해당전략의 종목선정 특성이 반영된 결과다.

2개 이상의 전략에 포함된 종목은 합성, 이증미 전략에 포함된 KISCO홀딩스를 비롯해, 디에스케이(턴, 이증미), 상신브레이크(마법, 이증미), 이라이콤(마법, MRI, 이증미) 등 4개가 있었다.



▷ 퀀트클럽 "한 달에 한번 매매로 시장을 이기자"

아이투자가 제공하는 퀀트클럽은 특정 종목을 분석하지 않고, 투자지표 기준을 만족하는 상위 20개 종목으로 포트를 구성해 5%씩 동일비중으로 투자한다. 한 달에 한 번씩 매매해 순위에 따라 종목을 교체하고 비중을 맞춘다. 분산투자와 시장에 흔들리지 않는 투자 원칙으로 시장을 이기는 수익을 내는 것이 목표다.

전략별 개괄적인 종목선정 기준은 다음과 같다. 각 기준에 추가로 아이투자 자체의 내부 스크리닝 기준이 적용돼 서비스 운영 이후 시장을 초과하는 성과를 달성 중이다. 전략별 누적수익률 및 월별 성과는 아래 게시글에서 볼 수 있다.

저PER+저PBR 투자전략: http://itza.kr/2U.ly
마법공식 투자전략: http://itza.kr/8U.ly
턴어라운드 투자전략: http://itza.kr/gU.ly
주식MRI 투자전략: http://itza.kr/hU.ly
이익증가미반영 투자전략: http://itza.kr/iU.ly