안녕하세요

4월도 바탄카퀀트입니다.

코스피는 물론이고, 코스닥이 왜 이렇게 오르는지 

지난달에도 그랬는데 계속 가네요

4월에는 12월 실적이 모두 업데이트가 되어 교체가 많이 이루어져서 9개 종목이 탈락하고 신규로 9개 종목이

진입했습니다. 가치지표를 조금 완화해서 겨우 15개를 맞추었으니, 시장에 싼 주식이 사라져가고 있는 것

같습니다.

퀀트에서 싸다고 인정되는 기업들은 핸드폰 관련주와 자동차주가 주를 이루고 있습니다

작년 8월에 진입한 한신기계가 오랫만에 빠졌습니다(그래도 수익율은 24%입니다)

2월에 38%의 수익율을 기록한 제일테크노스는 지난달에 진입했다 이번달에 -7%를

기록하며 빠졌습니다,

이라이콤은 약간 매도가 되었지만 여전히 약 80%의 수익율을 기록하고 있습니다.

개인포트에서는 위의 수익율에 못 미치고 다 팔았는데, 역시 퀀트는 심리를 배제하니

수익이 날 땐 더 날 수도 있네요

3월 자동차 47%, IT부품 13%   -> 4월 자동차 27%, IT부품 40%

바탄카 퀀트 원칙

원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지 

  
원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수

원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<7, PBR<1.5, PSR<1, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15
            50<영업익, 40<순이익)     (영업익, 순이익 지표는 제외하고 반영)

이번달은 PER<9, PSR<1.5, PCR<7.5로 완화했습니다. 앞으로도 15개가 안나오면

조금씩 완화해 운영해 볼 생각입니다. 그래도 현금비중은 44%로 충분해 보입니다

원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별
  ->  원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별

원칙 5.  동일비중  

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                       매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)