바탄카퀀트11월

11월에도 10일에 교체매매가 이루어졌다.

19종목에서 5종목을 제외하고 6종목을 추가해 20종목으로 구성..

원칙 1. 13. 10월부터 매월 1회 리밸런싱 실시하며 3년을 유지 (리밸런싱은 매월 10일이 근접한 금요일 종가로 월요일 시초가로 리밸런싱) 

원칙 2. 1,500만원으로 시작하며 KOSPI 1950시 500추가매수, 1900시 500추가매수, 1850시 나머지 500매수

        (원칙2-1.. 평가손익이 -10%일 경우 현금의 10% 추가매수,,,-> 따라서 이번엔 100만원 더 주식매수)

 개인포트면 막 더 담을 것이나 원칙을 하나 추가함...
          
원칙 3. 아이투자의 마이쇼핑을 기준
           (PER<7, PBR<1.5, PSR<1, PCR<7, 10<ROE<30, 5<ROA<20, 0.5<DY<15
            50<영업익, 40<순이익) 

          (다른달에는 영업익, 순이익지표를 추가안해야 20종목이 나오는데 요샌 싼주식이 많아 24종목이나 나옴.)

원칙 4. 20개 종목으로 운영하며, 검색시 20개 미만인 경우 영업익, 순이익 기준은 완화해 20개 선별
  ->  원칙3에 의해 나오는 종목이 15개 이하인 경우 per기준을 8이하로 완화해 최소 15개는 선별

원칙 5.  동일비중  

원칙 6. 리밸런싱 매수시 금요일 종가대비 3% 낮은 가격에 조건부매수가로 매수
                       매도시 금요일 종가대비 3% 높은 가격에 조건부매도가로 매도

       
원칙 7. 일주일에 2회이상 상한가시 다음 매애일에 보유불량의 50% 조건부매도(3%상승가격)

작년 10월대비 9% 수익 vs kospi -2%

it부품주의 하락으로 포트의 45%가 it부품주, 기계 및 식품이 각각 10% 차지

다음달부터는 업종제한을 30%미만으로 하는것을 고려

코스닥 70% vs 코스피 30%   =>

켐트로닉스는 팔기 싫지만 원칙에 의해 -23%매도... 대창단조도 팔기 싫지만 원칙에 의거해 매도

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분산투자란 소수의 종목으로 대박을 터뜨리겠다는 꿈을 처음부터 접고, 종목수가 작아 큰 손실을 볼 가능성도

피하면서 좀 더 안정적인 통계적 수익을 추가함으로써 장기수익을 최대하겠다는 것이다        

한 종목을 사는 것보다 여러종목을 사는 것이 변동성이 작아 산술평균은 ㄷ동일하지만, 기하수익은 커진다.

이것이 분산투자를 해야하는 이유이다. 그리고, 한 종목을 사더라도 하루에 다 사는것보다 여러날에 거쳐

사는것이 변동성이 작다. ====> 문병로교수의 메트릭 스튜디오 중 일부....

한국컴퓨터는 14년 3월매수이후 지속적으로 하락하니 매월 조금씩 사고 있다... 실적만 급하게 나빠져

제외되지만 않는다면, 수익권으로 들어올 날이 얼마 남지 않기를.... 켐트로닉스처럼 제외될수도 있지만..