[퀀트전략] 실적 부진 종목 교체 십중팔구 '성공'

퀀트 투자클럽의 2분기 실적 1차 종목 교체가 승률 91%를 보이며 성공적으로 마감됐다.

퀀트클럽은 지난 15일(목) 2분기 실적이 급감한 퀀트 종목들의 1차 교체를 완료했다. 퀀트 투자클럽의 합성전략, 마법공식 전략, 턴어라운드 전략, 주식MRI 전략, 이익증가미반영 전략에서 실적이 부진한 11종목을 수작업으로 제외했다. 그리고 각 투자전략 기준에 적합한 새로운 11 종목을 편입했다. 퀀트클럽 운영진은 16일(금) 교체 매매 후 당일 수익률을 살펴봤다.



결과적으로 교체종목은 16일(금) 당일 11종목중 10종목이 제외종목보다 상승해 승률 91%를 기록했다. 제외종목은 11종목 중 10종목이 당일 (-) 수익률을 기록해 부진했으나, 교체종목은 9종목이 (+) 수익률을 기록했다.

평균 수익률에서도 교체종목은 하루 동안 1% 상승했지만, 제외종목은 0.9% 하락에 그쳐 교체를 통해 퀀트클럽의 수익률에 긍정적인 영향을 주었음을 알 수 있다.

2차 교체는 나머지 기업들이 분기보고서를 발표하는 29일(목) 밤에 제공될 예정이다.

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