[퀀트전략] 이증미 전략 역습..7월 수익률 1위

단독최근 퀀트 투자전략 중 이익증가미반영 전략이 가장 높은 수익률을 기록했다.

이익증가미반영 전략은 이익 상승분이 주가에 반영되지 않은 기업들에 투자하는 전략이다. 작년 6월 출범 이후 누적수익률 40.8%로 코스피 지수를 39.4%p 초과했다.

다만 퀀트 투자클럽을 구성하는 다섯 전략인 합성전략, 마법공식전략, 턴어라운드 전략, 주식MRI 전략에 비해 수익률이 상대적으로 부진해 수익률 순위는 5위였다. 주가 하락기에 다른 전략보다 하락폭이 더 컸기 때문이었다.

그러나 최근 이익증가미반영 전략은 수익률을 빠르게 회복했다. 7월 수익률을 비교해보면 이익증가미반영 전략이 가장 수익률이 높다.

[표] 7월 퀀트 투자클럽 전략별 수익률


과거 퀀트 전략은 유독 부진했던 전략이 시간이 지나면서 빠르게 타 전략을 따라잡은 사례가 많았다. 지난 해 10월 주식MRI 전략, 올해 3월 합성전략이 그랬다. 이 두 전략은 당시 다른 전략에 비해 부진했지만, 이후 수익률이 빠르게 높아졌다.

퀀트 투자클럽의 막내인 이익증가미반영 전략이 수익률을 계속 따라잡을 수 있을지 지켜보자. 현재 부진한 전략도 곧 다른 전략을 따라잡는 게 퀀트 투자클럽의 매력이다.

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