5월 마감? 포트폴리오

<포트폴리오>

종목스크린시 초기에 모델을 2개로 해서 포트1, 포트2가 나왔고 종목 교체에 대한 방법론이 없다 보니 한 번 매수하고 나면 두달이라는 기간을 정해 두었는데 계속적인 분석(패턴)을 해보니 기간이 문제가 아니라 종목스크린하게 된 수치값의 변화에 따라 교체를 해야 한다는 것을 깨달았습니다.

이렇다 보니 좋은 시절에 매도하지 못하고 들고 가버려서 4월의 수익률이 13% -> 5월 10%로 떨어지는 일이 발생하였습니다. 물론 시장의 영향도 컸기에 아직 판단하기에 이르지만 그리고 포트1, 포트2를 나누었던 모델들도 모두 버리고 가장 최적화된 방식을 찾았기에 향후 포트를 합쳐 돌리도록 할 예정입니다.

 

<시장분위기>

 시장분위기를 본다면 일단 밀도는 조용한 편입니다. 하지만 관심도가 높은편인데 과거를 본다면 밀도가 높다면 10% 이상의 하락을 보여주게 됩니다. 그런데 최근 상황은 관심도만 높은 편입니다. 이런 상황에서는 코스피는 5% 하락과 코스닥은 10% 하락을 맛볼 확률이 상당히 높습니다. ( 이전 게시글 "4월 마감? 포트폴리오" 에서 관심도가 높아 5% 하락이 발생 여부를 언급했습니다. )