주가: 2020년 2월 7일 종가 기준
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매주 금요일 올려드리는 전략별 상위 20종목은 참고용으로 살펴보시고, 편입종목과 매매일은 가급적 공식펀드와 맞추시길 권해드립니다.
[표] 합성 전략 포트폴리오(2020.2.7)
| 번호 | 코드 | 종목명 | 투자지표 | 주가정보 | |||||
| PER | PBR | ROE | 배당 | 종가 | 전일비 | 올해 | |||
| 1 | 155660 | DSR | 7.9 | 0.29 | 6.2% | 1.1% | 4665 | -0.2% | 17% |
| 2 | 058860 | KTis | 7.9 | 0.53 | 9.2% | 3.7% | 2120 | -0.9% | -13% |
| 3 | 007690 | 국도화학 | 7.4 | 0.49 | 8.0% | 3.4% | 42450 | -0.1% | -7% |
| 4 | 002350 | 넥센타이어 | 4.8 | 0.38 | 8.0% | 1.3% | 7840 | -2.0% | -15% |
| 5 | 072710 | 농심홀딩스 | 7.9 | 0.53 | 4.8% | 2.6% | 78300 | 0.4% | 12% |
| 6 | 000210 | 대림산업 | 5.6 | 0.48 | 5.9% | 1.3% | 83900 | -0.7% | -18% |
| 7 | 210540 | 디와이파워 | 7.4 | 0.50 | 6.8% | 1.8% | 10150 | -1.5% | -29% |
| 8 | 004990 | 롯데지주 | 8.3 | 0.48 | 5.8% | 0.0% | 34650 | -1.4% | -34% |
| 9 | 004490 | 세방전지 | 4.4 | 0.39 | 8.9% | 1.2% | 33800 | 0.0% | -6% |
| 10 | 053210 | 스카이라이프 | 7.7 | 0.31 | 8.1% | 4.1% | 8490 | -2.1% | -26% |
| 11 | 055550 | 신한지주 | 5.4 | 0.48 | 8.8% | 3.8% | 39150 | -1.6% | -1% |
| 12 | 003470 | 유안타증권 | 7.5 | 0.45 | 6.0% | 2815 | -0.4% | -10% | |
| 13 | 049070 | 인탑스 | 8.4 | 0.44 | 5.2% | 1.8% | 11400 | -3.4% | -1% |
| 14 | 029460 | 케이씨 | 5.6 | 0.54 | 9.6% | 1.0% | 16600 | -0.9% | 41% |
| 15 | 005430 | 한국공항 | 9.0 | 0.47 | 5.2% | 1.2% | 40900 | 1.1% | -4% |
| 16 | 017890 | 한국알콜 | 5.8 | 0.57 | 10.0% | 0.6% | 8570 | 1.3% | 20% |
| 17 | 023760 | 한국캐피탈 | 7.9 | 0.61 | 7.7% | 2.0% | 516 | -1.0% | -5% |
| 18 | 161390 | 한국타이어앤테크놀로지 | 7.9 | 0.50 | 6.4% | 1.4% | 29250 | -1.5% | -27% |
| 19 | 069960 | 현대백화점 | 9.6 | 0.45 | 4.7% | 0.9% | 81400 | 0.2% | -10% |
| 20 | 004560 | 현대비앤지스틸 | 8.3 | 0.33 | 3.9% | 1.2% | 8650 | 0.5% | -3% |
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금요일 종가를 기준으로 같은 로직으로 종목선정을 할텐데 그럼 종목이 같아야 하는게 정상 아닌가요?
많은 수의 종목이 상이하여 문의드립니다.
합성뿐만 아니라 다른 전략도 마찬가지입니다.
(글을 쓰고나서 지난 회원님의 글을보니 비슷한 내용이 있더군요.
퀀트클럽의 답변은 전혀 이해가 되지 않습니다.
같은 날 같은 로직으로 종목선정을 했는데 종목이 틀리다니.... )
회원님께서 지적하신 대로 7일(금) 투자·매매전략에 올라온 포트와 공식포트의 종목에 차이가 있습니다. 같은 로직으로 작성된 2개 포트폴리오의 최종 결과가 달라 혼선이 있으셨을 듯합니다.
이 부분을 상세하게 설명드리는 게 좋을 듯 해서, 다소 길게 답변을 남깁니다.
퀀트클럽은 작년 7월에 운영전략을 상당 부분 수정했습니다. 수정한 방향의 큰 틀은 '공식펀드 관리 강화' 입니다.
[공지] 퀀트클럽 공식펀드 운영 개선방향에 대한 안내
bit.ly/2SeoPe4
그리고 9월부터 회원분들께서 실제로 공식펀드를 따라 하실 수 있도록 교체종목 수를 인위적으로 3~5종목으로 조절했습니다. 그전까지 퀀트전략은 매월 교체종목 수가 10개 내외, 실적이 바뀌는 달은 많은 경우 20개 중 1~2개를 남기고 대부분이 교체되는 경우도 있었습니다.
종목 대거 교체에 대한 어려움, 관련 비용(매매 수수료 등) 발생 등이 퀀트 전략을 실제로 따라 할 때 가장 큰 애로사항이란 말씀을 여러 경로의 피드백을 통해 듣고 있었습니다. 그래서 작년 7월 이후 교체 종목 수를 순위가 높은 종목 중 3~5개로 제한해 운영했습니다. 공식펀드와 매주 올려드리는 투자·매매전략 종목 모두 해당합니다.
또한 회원분들 대부분께 공식펀드에 맞춰 매매하시면 좋겠다는 의견도 여러 차례 드렸습니다. 교체종목 수를 제한한 만큼 좀 더 쉽게 퀀트전략을 따라하실 수 있겠다는 판단도 들었습니다.
거듭 말씀드리지만 각 전략의 공식펀드와 투자·매매전략 종목 스크리닝 로직은 같습니다. 다만 교체 종목 수를 제한하다 보니, 시간이 지나면서 종목 차이가 났습니다. 예를 들어 순위가 17위를 하다가 23위 정도로 하락해도, 교체하지 않고 그냥 보유하는 종목이 생겼기 때문입니다.
실제로 작년 7월 운영방식을 수정하고 처음 종목을 교체한 8월 16일자 공식펀드 20개 종목과 당시 제공해드린 투자.매매전략 20개 종목은 일치합니다. 스크리닝 로직은 변함이 없다는 의미입니다.
<공식펀드>
bit.ly/2tP4fHO
<투자.매매전략 - 8월 3째주>
bit.ly/37cL5ZS
교체종목 수를 제한해도 각 전략 최상위 종목이 포트에 편입되는 건 변함이 없습니다. 20위 안에 들던 종목이 21등이 됐다고 칼같이 바꾸는 게 여러 비용을 고려할 때 실익이 적다는 판단이었습니다.
현재 말씀하신 공식펀드와 투자.매매전략의 20종목은 약 10개 내외 차이가 납니다. 이들 차이 나는 종목들도 합성전략 전체 순위로 보면 모두 최상위권입니다. 따라서 어떤 포트를 따라 하시더라도 성과는 엇비슷할 것입니다.
다만 이번 말씀을 반영해 투자.매매전략 또한 지난 4주 전과 비교해 변경된 종목도 함께 올려 드리겠습니다. 가급적 공식펀드에 매매일을 맞추시되, 매주 금요일 제공하는 포트를 따르시더라도 변경된 종목을 보면서 매매하실 수 있도록 하겠습니다.
교체종목 수를 조절한 부분을 충분히 공지하지 못해 회원님들께 혼선을 드린 점 죄송합니다. 그리고 지난 답변에 위 내용에 대한 설명도 미흡했습니다. 공지도 없이 종목선정 로직을 바꾸거나 다르게 적용한 일은 전혀 없으니 양해 말씀드립니다.